garch-copula怎么看原序列的相关性

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最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？
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关键词：Copula opula GARCH ARCH RCH

残差的尾部相关性好像在一定程度上就是原序列的尾部相关性。

域门疆里的五条悟 发表于 2022-2-12 22:24
最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差 ...

标准残差序列反映的就是原序列。<br>
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