金融市场持续性的双幂律衰减

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摘要翻译：
本文研究了日本金融市场中的持续性现象，方法是将日经指数上的股票价值的时间演变映射到伊辛旋转上。该方法应用于2002年日本股市的历史日终数据。通过研究自旋的时间依赖性，我们发现了明显的证据，即在随机选择的起始RQ值之上或之下，股票比例的双幂律衰减。这一结果与最近对伦敦富时100指数（FTSE100）市场数据的分析一致。幂律的斜率也是一致的。我们估计日本金融市场的长期持续指数为0.5。
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英文标题：
《Double Power Law Decay of the Persistence in Financial Markets》
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作者：
S. Jain and T. Yamano
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  The persistence phenomenon is studied in the Japanese financial market by using a novel mapping of the time evolution of the values of shares quoted on the Nikkei Index onto Ising spins. The method is applied to historical end of day data from the Japanese stock market during 2002. By studying the time dependence of the spins, we find clear evidence for a double-power law decay of the proportion of shares that remain either above or below ` starting\rq\ values chosen at random. The results are consistent with a recent analysis of the data from the London FTSE100 market. The slopes of the power-laws are also in agreement. We estimate a long time persistence exponent for the underlying Japanese financial market to be 0.5.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0803.0436

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关键词：金融市场 持续性 Quantitative Mathematical Econophysics 日本 Japanese shares market 自旋