楼主: 何人来此
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[量化金融] 金融泡沫实验:高级诊断和预测 气泡终止 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-3-5 16:28:30 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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摘要翻译:
2009年11月2日,在苏黎世ETH金融危机观察站(FCO)内启动了金融泡沫实验(\URL{http://www.er.ethz.ch/FCO/})。在那份最初的报告中,我们诊断并宣布了三种不同资产上的三个泡沫。在2009年12月23日的最新版本中,在这个正在进行的实验中,我们增加了对第四种资产上新的泡沫发展的诊断。
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英文标题:
《The Financial Bubble Experiment: advanced diagnostics and forecasts of
  bubble terminations》
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作者:
Didier Sornette, Ryan Woodard, Maxim Fedorovsky, Stefan Reimann,
  Hilary Woodard, Wei-Xing Zhou (The Financial Crisis Observatory)
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最新提交年份:
2010
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分类信息:

一级分类:Quantitative Finance        数量金融学
二级分类:Statistical Finance        统计金融
分类描述:Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要:
  On 2 November 2009, the Financial Bubble Experiment was launched within the Financial Crisis Observatory (FCO) at ETH Zurich (\url{http://www.er.ethz.ch/fco/}). In that initial report, we diagnosed and announced three bubbles on three different assets. In this latest release of 23 December 2009 in this ongoing experiment, we add a diagnostic of a new bubble developing on a fourth asset.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/0911.0454
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关键词:Econophysics Applications Quantitative Statistical Econometric 预测 进行 Experiment 宣布

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