条件独立增量模型中的效用最大化

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摘要翻译：
我们考虑了在带有随机因素的模型中，终端财富的期望效用最大化问题。利用鞅方法和条件论元，在资产价格增量与因素过程条件无关的情况下，确定了电力效用的最优策略。
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英文标题：
《Utility maximization in models with conditionally independent increments》
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作者：
Jan Kallsen, Johannes Muhle-Karbe
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We consider the problem of maximizing expected utility from terminal wealth in models with stochastic factors. Using martingale methods and a conditioning argument, we determine the optimal strategy for power utility under the assumption that the increments of the asset price are independent conditionally on the factor process.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0911.3608

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关键词：效用最大化 最大化 Applications Optimization Quantitative wealth 方法 情况 maximization stochastic