博弈看跌期权二项式逼近的误差估计

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摘要翻译：
通过二项式逼近构造了计算博弈看跌期权价格的算法，并得到了逼近误差的估计。
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英文标题：
《Error estimates for binomial approximations of game put options》
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作者：
Y. Iron and Y. Kifer
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We construct algorithms via binomial approximations for computation of prices of game put options and obtain estimates of approximation errors.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1206.0153

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关键词：误差估计 看跌期权 二项式 Applications Differential 逼近 algorithms options computation 博弈