多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？

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用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！

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关键词：robust 时间序列数据 多元时间序列 Stata 序列数据

robust是在有异方差情况下的稳健型标准误。正常情况下，加了robust参数后，结果会变得不显著。但个别情况也会有变得显著的情况。
从理论角度看，加了robust比不加的好。

若是一般时间序列回归，请 help newey。

robust解决异方差问题，newey解决自相关问题
个人认为加robust比不加好
更详细的参见陈强老师的stata与计量