楼主: simonxxxx
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[数据求助] 【求助数据】关于市场模型下市场CAR显著不为0的问题 [推广有奖]

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simonxxxx 学生认证  发表于 2022-3-30 20:18:31 |AI写论文
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大家好，
我目前在用最基础的市场模型Ri,t=alpha+beta*Rm,t，Rm采用的是中证全指，对电力市场和整体A股的累积异常收益率CAR进行检验。
  • 问题是，目前电力市场CAR（+10，-10）的平均值是-0.02，但A股整体CAR是-0.10左右，为何市场整体的异常回报率这么高？为什么我用中证全指对A股整体进行拟合，却产生了这么大的异常回报？

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关键词：CAR Alpha 电力市场 beta 最基础

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