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上证指数收益率单位根检验为什么是平稳的？？？ [推广有奖]

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楼主

kwph8516692 发表于 2010-7-14 21:28:19 |AI写论文

10论坛币

急需高手指导关于上证指数收益率单位根检验问题 r=log(index)-log(index(-1)) 我用EVIEWS做的ADF话收益率得出来是平稳的这让我无法做一下的协整格兰杰因果检验请问如何修正或者操作谢谢

股市指数肯定是一个随机游走序列，也肯定是write nose，肯定是平稳的序列。做格拦截去正常做即好了，平稳的序列进行格拦截岂不更好。

沙发

发表于 2010-7-14 21:44:18

股市指数肯定是一个随机游走序列，也肯定是write nose，肯定是平稳的序列。做格拦截去正常做即好了，平稳的序列进行格拦截岂不更好。

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藤椅

yuzhaoyu 发表于 2010-7-14 22:14:33

晕原数列存在单位跟而差分后平稳做协整

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