STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？

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以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。
后以
predict C*,correlation
得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH

不好意思，打扰您了，我想问一下，一个课程作业。
mgarch dcc (沪深300对数化 = L.沪深300对数化) (恒生指数对数化= L.恒生指数对数化),arch(1) garch (1)
predict C*,correlation得出的相关系数全是1，是为什么呢，该怎么解决呢

同问，遇到了相同的问题

Bulez00 发表于 2022-5-6 10:56
不好意思，打扰您了，我想问一下，一个课程作业。
mgarch dcc (沪深300对数化 = L.沪深300对数化) (恒生指 ...

一种情况是Stata数据的存储格式。你或许需要调整一下就可以看到了。
另外一种情况或许就是你的数据反映的真是情况并不是DCC。也就是correlation或许没有很强的time-varying effect。你可以先估计一个CCC模型，test一下是否能拒绝constant correlation的原假设。

可以有偿请教一下怎么做dcc-garch模型吗同学？我的微信1491706232

木石云水 发表于 2022-5-11 12:32
可以有偿请教一下怎么做dcc-garch模型吗同学？我的微信1491706232

stata做dccgarch qq 944087685

Bulez00 发表于 2022-5-6 10:56
不好意思，打扰您了，我想问一下，一个课程作业。
mgarch dcc (沪深300对数化 = L.沪深300对数化) (恒生指 ...

前面的时间设定问题

/*8.DCC_GARCH模型分析*/
mgarch ccc (dln_HS300 dln_NEER), arch(1) garch(1)
mgarch dcc (dln_HS300 dln_NEER), arch(1) garch(1)
predict scf1*,correlation
tsline scf1_dln_NEER_dln_HS300

lanh_113 发表于 2022-5-9 23:29
一种情况是Stata数据的存储格式。你或许需要调整一下就可以看到了。
另外一种情况或许就是你的数据反映的 ...

您好打扰啦，我想问下dcc-garch 的stata的结果怎么看α和β的值呀

拓荒人1992 发表于 2022-9-20 15:44
/*8.DCC_GARCH模型分析*/
mgarch ccc (dln_HS300 dln_NEER), arch(1) garch(1)
mgarch dcc (dln_HS300 d ...

请问这个事处理方法嘛