关于var模型的一点疑问

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1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答都是不能，需要改做vec模型。但我发现现在好多期刊和硕士论文都直接做了var)并且直接用这个var模型进行脉冲响应分析和方差分析<br>
2.同以上数据，在做Granger模型时是要用差分后数据去做还是直接用原序列去做？(理论上需要差分后的平稳序列但同样发现现在许多文章都是直接用原序列？)

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Granger Grange

pandongqi 发表于 2022-4-9 22:37
1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答 ...

有人能解答下吗？感觉众说纷纭

可以对差分后的序列建立var模型（前提是存在协整关系），还可以对原序列做vecm模型（也要存在协整关系），格兰杰检验的话要对平稳的序列进行