多个工具变量是否需要进行过度识别检验

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基准回归用的固定效应模型，之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题，就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归，不存在弱工具变量问题，也刚好识别；同时将IV1+IV2+IV3作为工具变量时，也不存在弱工具变量问题，但拒绝过度识别原假设，这样是否说明我找的工具变量存在问题？
我看过很多经典论文，有将多个工具变量分别回归，也有将多个工具变量同时回归但不进行过度识别检验，还有将多个工具变量同时回归且进行过度识别检验。所以如果找了多个工具变量，需要同时放进去进行回归吗？同时放进去必须进行过度识别检验吗？

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关键词：过度识别检验 过度识别 工具变量 固定效应模型 弱工具变量

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一般工具变量方法是需要做过度识别检验的，给出hansen j值

zdlspace 发表于 2022-4-24 12:30
一般工具变量方法是需要做过度识别检验的，给出hansen j值

那部分文章将多个工具变量单独进行回归，这样是否合理？上面提到的三种做法是我从经济研究、管理世界这类比较权威的期刊中看到的。

蛋蛋family 发表于 2022-4-24 15:34
那部分文章将多个工具变量单独进行回归，这样是否合理？上面提到的三种做法是我从经济研究、管理世界这类 ...

既然找到多个工具变量，那就同时放进去啊。单独放的话，恰好识别，通常是有问题的，无法做过度识别检验，一般会被质疑的。

1、拒绝过度识别原假设，说明你这3个工具变量里可能有的不满足外生性，不是合适的工具变量；
2、如果有多个合适的工具变量，应当同时放进去；
3、过度识别检验不能代替对工具变量外生性理论上的讨论，即使不能拒绝过度识别原假设，也要从理论上讨论外生性是否满足。

需要，多个工具变量的情形都需要做过度识别检验。

zdlspace 发表于 2022-4-24 15:40
既然找到多个工具变量，那就同时放进去啊。单独放的话，恰好识别，通常是有问题的，无法做过度识别检验， ...

嗯嗯好的，谢谢

ε=( 发表于 2022-4-25 16:55
1、拒绝过度识别原假设，说明你这3个工具变量里可能有的不满足外生性，不是合适的工具变量；
2、如果有多 ...

嗯嗯好的，谢谢，我试着同时放一下吧

易老师喵了个咪 发表于 2022-4-26 09:11
需要，多个工具变量的情形都需要做过度识别检验。

嗯嗯好的，谢谢