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[面板数据求助] 面板工具变量法的过度识别检验 [推广有奖]

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在天涯的尽头看见了香菇 发表于 2019-7-16 14:51:25 |AI写论文

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请教各位stata大神,本人用的n=30,T=5的省级面板数据,使用两阶段最小二乘法(2SLS)解决内生性问题,然后用xtoverid进行过度识别检验,检验结果如下,不知道这个是什么意思,还望各位指导。
Test of overidentifying restrictions:
Cross-section time-series model: xtivreg g2sls   
Sargan-Hansen statistic   0.000  (equation exactly        identified)


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关键词:过度识别检验 工具变量法 工具变量 过度识别 Restrictions

沙发
楚天江南客 学生认证  发表于 2019-8-12 08:24:19
我也不是很清楚结果怎么看!求教好心人!

藤椅
Sea.Zeng 发表于 2019-10-21 20:03:24
这应该是恰好识别的情况,即工具变量个数和内生变量个数相等。如果是恰好识别,是不用做过度识别检验的。如果工具变量个数多于内生变量个数,且确定其中一个工具变量外生,就可以进行过度识别检验。过度识别检验p值大于0.1,则不拒绝所有工具变量均外生的原假设。

板凳
liuqi7222 发表于 2019-11-23 16:48:44

报纸
就是不是 发表于 2020-1-2 13:14:17
我做出来也是Sargan-Hansen statistic   0.000  (equation exactly        identified),一个工具变量,那这里0.000就不用了管了吗,这个工具变量可以用吗

地板
locycai 发表于 2020-9-14 16:28:51
工具变量个数和内生变量个数相等,不能用过度识别检验,只有工具变量个数大于内生变量个数才可以用,P值大于0.1 接受所有工具变量都是外生的原假设。

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