资金变动对沪深300指数影响的一个实证分析 ——基于2002-2010年的市场数据 - 金融学（理论版）

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coastal 发表于 2011-5-16 14:15:20 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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通过构建VAR模型，对股市筹资额、广义货币、上市公司股利分红、交易印花税额与沪深300指数的长期均衡及短期调整关系进行协整检验和误差修正模型分析，发现长期内与大盘指数呈反向变动关系，其它变量与大盘指数呈同向变动。但是就短期而言，存在某些有别于长期的市场特征。这些实证分析结论与一些市场流行看法是有差异的，甚至是相反的。由此还可以进一步引申出一些有价值的推论和政策建议