楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 海斯顿向前微笑的大成熟度 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-7 02:18:02
《金融学中的大偏差和符号方法》,斯普林格数学与统计学报,2015年第110期。[19] S.德马尔科,C。Hillairet和A.Jacquier。零质量为正的隐含波动率形状。预印本,http://arxiv.org/abs/1310.1020, 2013.[20] A.Dembo和O.Zeitouni。大偏差技术和应用。琼斯和巴特莱出版社,波士顿,1993年。[21]A.Dembo和O.Zeitouni。通过测量值的参数依赖性变化产生大偏差,并应用于高斯过程的下尾端,Progr。Probab。,36: 111-121, 1995.[22]J.D.Deuschel、P.K.Friz、A.Jacquier和S.Violante。差异和随机波动的边际密度展开,第一部分:理论基础。《纯粹数学与应用数学通讯》,67(1):40-822014。[23]J.D.Deuschel、P.K.Friz、A.Jacquier和S.Violante。差异和随机波动的边际密度展开,第一部分:应用。《纯粹数学与应用数学通讯》,67(2):321-350,2014年。[24]J.Figueroa-L\'opez,R.Gong和C.Houdr\'e.带L\'evy跳跃的随机波动率模型的分布、密度和期权价格的小时间扩展。《随机过程及其应用》,122:1808-18392012。[25]D.Florens Landais和H。范。Ornstein-Uhlenbeck模型估计的大偏差。J.阿普尔。问题。,36: 60-77, 1999.[26]M.Forde和A.Jacquier。Heston模型下隐含波动率的小时间渐近性。《国际理论和应用金融杂志》,12(6),861-8762009。[27]M.Forde和A.Jacquier。海斯顿模型的成熟微笑。《金融与圣奥切斯蒂克》,15(4):755-780,2011年。[28]M.Forde、A.Jacquier和R.Lee。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-7 02:18:06
赫斯顿模型下隐含波动率的小时间微笑和期限结构。暹罗金融数学杂志,3(1):690-7082012。。31[29]M.Forde,A.Jacquier和A.Mijatovi\'c.HESTON模型中隐含波动率的渐近公式。theRoyal Society A,466(2124):3593-3620,2010年。[30]J.P.Fouque、G.Papanicolaou、R.Sircar和K.Solna。股票、利率和信贷衍生品的多尺度随机波动。2011年世界杯。[31]P.Friz、S.Gerhold、A.Gulisashvili和S.Sturm。在Heston模型中,重新定义意味着波动性扩大。量化金融,11(8):1151-11642011。[32]K.高和R.李。隐含波动率到任意阶的渐近性。《金融与斯托克黑斯蒂克》,18(2):349-392,2014年。[33]J.Gathereal。一种节省的无套利隐含波动率参数化方法,应用于波动率估值。m adr id2004。pdf,2004年。[34]J.Gathereal。《波动表面:从业者指南》。约翰·威利父子公司,2006年。[35]J.Gathereal,E.P Hsu,P.Laurence,C.欧阳,T-H.Wong。局部波动模型中隐含波动的渐近性。《数学金融》,22:591-6202012。[36]J.Gathereal和A.Jacquier。C.赫斯顿与SVI的交界处。《定量金融》,11(8):1129-1132,2011年。[37]P.格拉斯曼和Q.吴。远期和远期隐含波动率。内特。乔恩。当然。和应用程序。鳍14(3), 2011.[38]R.R.戈德伯格。傅里叶变换。世界杯,1970年。[39]A.Gulisashvili。关于看涨期权定价函数的误差估计的渐近公式和极端打击下的隐含容量。暹罗金融数学杂志,1:609-6412010。[40]A.Gulisashvili。原子存在时隐含挥发性的左翼渐近性。《国际理论与应用金融杂志》,2015年第18(2)期。[41]A.Gulisashvili和E。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-7 02:18:09
斯坦。随机波动率模型中股价分布密度和隐含波动率的渐近行为。《应用数学与优化》,61(3):287-3152010。[42]P.哈根和D。伍德沃德。相当于黑色挥发性。应用数学金融,6:147-1591999。[43]P.亨利劳累了。财务分析、几何和建模。查普曼和希尔/CRC,2008年。[44]S.赫斯顿。具有随机波动性的期权的闭式解,应用于债券和货币期权。《金融研究》特蕾维·w,6(2):327-3421993。[45]A.Jacquier和A.Mijatovi\'c.扩展Heston模型的大偏差:大时间情况。《亚太金融市场》,21(3):263-280,2014年。[46]A.Jacquier,M.Keller Restel和A.Mijatovi\'c.一个带有跳跃的随机波动率模型的隐含波动率渐近性。《随机统计》,85(2):321-345,2013年。[47]A.Jacquier和P.Room。正向隐含波动率的渐近性。《暹罗金融数学杂志》,6(1):307-3512015。[48]A.Jacquier和P.Room。小海斯顿向前微笑。《暹罗金融数学杂志》,4(1):831-8562013。[49]A.Jacquier和P.Room。CEV随机环境中的Black Scholes:微笑建模的新方法。可从arXiv获得的Pr eprint:1503.08082,2015年7月。[50]I.Kar atzas和S.E.Shreve。布朗运动与随机微积分。斯普林格·维拉格,1997年。[51]S.卡林和H.泰勒。随机过程的第二门课程。学术出版社,1981年。[52]M.凯勒·雷塞尔。一个有效随机波动率模型的瞬间爆炸和长期行为。《数学金融》,21(1):73-982011。[53]N.Kunitomo和A.Takahashi。基于Malliavin Watanabe算法的渐近展开法在金融问题中的应用。《随机过程及其在数学金融中的应用》,世界科学出版社,195-232,2004年。[54]R.W.李。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-7 02:18:12
转换方法下的期权定价:扩展、统一和误差控制。计算金融杂志,7(3):51-862004。[55]R.W.李。极端冲击下隐含波动率的矩公式。《数学金融》,14(3):469-480,2004年。[56]V.卢西奇。随机波动率模型中的ward start期权。威尔莫特杂志,2003年9月。[57]E.卢卡奇。特征函数。格里芬,第二版,1970年。[58]R.默顿。期权定价理论。贝尔经济与管理科学杂志,4(1):141-1831973。[59]A.米贾托维奇和P.坦科夫。资产价格模型中短期隐含波动的新视角。即将出版的《数学金融》,2013.32安托万·J·阿奎尔和帕特里克·罗姆[60]J·穆勒·卡贝和M·努茨。期权价格和第一绝对矩的小时间渐近性。应用概率杂志,48:1003-102012011。[61]S.Pagliarani、A.Pascucci和C.Riga。局部L’evy模型中的伴随展开。暹罗金融数学杂志,4(1):265-2962013。[62]H.Pham。金融和保险大偏差的一些方法和应用。巴黎普林斯顿主题金融课堂讲稿,Springer Verlag,2007年。[63]W.鲁丁。真实与复杂分析,第三版。麦格劳·希尔,1987年。[64]R.Sch–obel和J.Zhu。带有Ornstein-Uhlenbeck过程的随机波动率:一个推广。《欧洲金融评论》,3(1):23-461999年。[65]E.斯坦和J.斯坦。具有随机波动性的股票价格分布——一种分析方法。《金融研究回顾》,4(4):727-7521991。[66]P.坦科夫。指数L’evy模型中的定价和套期保值:近期结果综述。巴黎普林斯顿大学课堂讲稿,主题金融,斯普林格,2010年。[67]M.R.Tehranchi。远离到期日的隐含波动率的渐近性。应用概率杂志,46:629-650,2009。[68]D.威廉姆斯。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-7 02:18:15
鞅的概率。杯赛,1991年。帝国理工学院数学系LondonE邮件地址:a。jacquier@imperial.ac.ukProome11@imperial.ac.uk

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