日内电力市场中的最优交易问题

此外，对于q（λ）（t，x，y，d）=-2γ ~w（λ）x+ν ~w（λ）y+y=r（η，β）（u（T）- t） +d- 十）- y（r（η，β）+ν）（T）- t） +2γ+λr（η，β）δ（t- t） +π4γ（r（η，β）+ν）（t）- t） （r（η，β）+ν）（t）- t） +2γ=：^q（λ）（t- t、 d- x、 y）。再次注意，^q（λ）是线性的，并且在x，y，d中，Lipschitz在时间t中是一致的，因此给定时间t的初始状态（x，y，d），存在唯一解（^Xt，x，y，d，^Yt，x，y，d，Dt，d）t≤s≤具有反馈控制的Tto（2.1）-（4.3）-（4.1）^q（λ）s=^q（λ）（T- s、 Dt，ds-^Xt，x，y，ds，^Yt，x，y，ds），其满意度为：E[supt≤s≤T | Xt，x，y，ds |+| y，x，y，ds |+| Dt，ds |]<∞, 参见[7]中的定理1.19。这意味着E[RTt|^q（λ）s|ds]<∞, 因此^q（λ）∈ 在现在，我们调用跳变扩散过程随机控制的经典验证理论（参见[7]中的定理3.1），它表明w（λ）确实等于值函数v（λ），而q（λ）是最优控制。最后，一旦确定了最优交易率^q（λ），就可以通过ξ上的优化得到最优产量∈ 终端成本的R（Dt，Dt-^Xt，x，y，dT，ξ），由以下公式给出：^ξ（λ）T=ηη+β（dT，dT-^Xt，x，y，dT）。参考文献[1]R.A"id.电力衍生品。斯普林格简要介绍了量化金融。斯普林格·维拉格，2015年。[2] 阿尔姆格伦和克里斯。投资组合交易的最佳执行。《风险杂志》，3:5-392000。[3] A.本苏桑、P.伯特兰和A.布鲁斯特。风速建模季节方面的通用模型方法。《应用统计学杂志》，41（8）：1694-1707，2014年。[4] E.加尼尔和R.马德勒。平衡连续交易日内市场的预测误差。FCN WP 2/2014，RWTH亚琛大学商学院，2014年。[5] G.Giebel、G.Kariniotakis、R.Brownsword、M.Denhard和C.Draxl。风力发电的最新短期预测。文献综述。第二版。

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