楼主: 能者818
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[量化金融] 随机市场中具有交易费用的近似套期保值问题 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-8 05:07:59
(2003):具有比例交易成本的市场分位数套期保值,Appl。数学华沙,193-208年。[6] Barski M.(2011):多资产衍生品分位数套期保值,预印本可用athttp://arxiv.org/abs/1010.5810.[7] Bratyk M.,Mishura Y.(2008):涉及有限数量布朗运动和分数布朗运动的价格过程模型分位数套期保值问题的推广,第。斯托克。程序。,14(3-4), 27-38.[8] Cvitani\'c J.,Karatzas I.(1996):交易成本下的套期保值和投资组合优化:鞅方法,数学金融,6133-165。[9] 亲爱的。S.,L’epinette L.(2011):修正Leland对冲策略的极限定理不稳定交易成本率,Musiela Festschrift,Springer。[10] F–ollmer H.,Leucert P.(1999):分位数对冲,金融与随机,3251-273。[11] Fouque J.P.,Papanicolaou G.,Sircar K.R.(2000):金融市场中具有短期波动性的衍生品,剑桥大学出版社。[12] 弗里德曼A.(1975):随机微分方程与应用,第一卷,学术出版社。[13] Gamys M.,Kabanov Y.(2009):利兰-洛特对冲策略的均方误差,金融工程的最新进展,2008年大和国际金融工程研讨会论文集,世界科学[14]Granditz P.,Schachinger W.(2001):利兰的期权定价方法:不连续性的演变,数学金融,11347-355。[15] Hall P.(1980):鞅极限理论及其应用,学术出版社。[16] Heston S.(1993):具有随机波动性的期权的封闭形式解,适用于债券和货币期权,修订版。鳍螺柱。,6(2), 327-343.[17] 易卜拉吉莫夫A.I.,哈斯明斯基Z.R.(1981):统计估计:渐近理论,英语翻译。作者:塞缪尔·科茨柏林斯普林格·维拉格。[18] 卡巴诺夫Y.,萨法里安M。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 05:08:02
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 05:08:04
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