ADF单位根检验，E-G协整检验

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我在自学计量经济，看到别人做的一个模型，有点疑问，请高手帮忙解释一下
X人均国内生产总值，Y人均居民消费。
ADF检验结果：X,Y均为2阶单整。
下面是做自相关图
“由于人均居民消费为2阶单整。首先生成二次差分后的新序列YY，YY=D(Y,2)-------”
请问这句话怎么理解，为什么要进行二次差分生成新数列？还有这里的2怎么得到了，与滞后值k有什么关系？
还有在什么情况下要做自相关。
有点混乱
请高手指点

这是我做的E-G两步法，对残差项的检验结果，请问这样的结果可不可以说明残差项为平稳？
ADF Test Statistic -1.692313     1%   Critical Value*  -2.6453（为什么带星号？）
                                                     5%   Critical Value  -1.9530
                                                    10% Critical Value  -1.6218

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关键词：单位根检验 协整检验 ADF statistic Critical 检验 单位 ADF

应该是二阶单整，所以要二次差分吧

自问自答！

我学的这门课也不是很好，但是就针对你的最后的一个问题，我觉得应该是在10%的显著性水平下，是平稳的，因为那个数据要大于10%的那个数据，

专业啊，不会……

4# nihaodali
这个问题总是弄不明白，要是能系统的学习一下就好了

应该是不平稳的，因为它在5%的显著性水平下不能拒绝存在单位根的假设

D（Y,N）表示对序列Y进行N次差分，那么YY=D(Y,2) 就是说对序列Y进行二次差分，跟滞后期K没有关系。因为序列Y是二阶平稳I（2），所以二次差分以后可以得到一个平稳的序列。像你说的例子，如果想要OLS的话，那么就要对X和Y都进行二次差分再OLS，你做完这个OLS以后就可以看看残差序列有没有自相关了。
你那个ADF的结果就是10%的水平下平稳，但5%和1%水平下不平稳了。不能绝对说它平稳还是不平稳吧。。。（个人认为）

看不太懂啊，我也正在学习计量经济学中……