求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算

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楼主

xiandan007 发表于 2022-5-17 09:35:30 |AI写论文

100论坛币

边际期望损失（MES）步骤：

第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率

第二，建立DCC模型，获得动态相关系数

第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）

文献有记载：方法一，通过spss求得C；方法二，通过蒙特卡罗积分求。但是不知道如何操作软件，如何求得。因为不会使用R、Matlab、python，希望使用spss、eviews、stata实现。

沙发

zs9801 发表于 2022-5-28 22:38:16

我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么

藤椅

xiandan007 发表于 2022-5-30 14:26:34

zs9801 发表于 2022-5-28 22:38
我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么

做其它论文去了，还没研究好

板凳

王哈哈嘿嘿嘿 发表于 2022-11-8 20:03:49 来自手机

zs9801 发表于 2022-5-28 22:38
我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么

请问您做了吗？想请教一下！

报纸

发表于 2023-1-9 06:45:38 来自手机

xiandan007 发表于 2022-5-17 09:35
边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建 ...

关于MES、LRMES的计算，若需要帮助指导可以联系我，535844430

地板

苏苏不要恋爱脑 发表于 2023-6-30 13:00:59 来自手机

xiandan007 发表于 2022-5-17 09:35
边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建 ...

请问楼主会了吗

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