楼主: 能者818
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[量化金融] 二次增长倒向随机微分方程的求解 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 09:49:35
和Steiner,J.,2012,《反向SDE的最小二乘蒙特卡罗》,《金融中的数值方法》(由Carmona e t al.编辑),257-289,柏林斯普林格。[6] Bally,V.,和Pag\'es,G.,2 003,《解决离散时间多维最优停止问题的量化算法》,Bernoulli,6,1003-1049。[7] Bianchetti,M和M Morini(编辑)(201 3),《金融危机后的利率建模》,RiskBooks,伦敦。[8] Bimit,J.M.,1973,《最优随机控制中的共轭凸函数》,数学杂志。肛门。Apl公司。44384-404。[9] Bouchard,B.和Chassagneux,J-F.,2008,《连续和离散反射BSDE的离散时间近似,随机过程及其应用》,1182269-2293。[10] Bouchard,B.和Elie,R.,2008,《带跳跃的解耦前向反向离散时间近似,随机过程及其应用》,118,53-75。[11] Bouchard,B.和Touzi,N.,2004,《反向随机微分方程的离散时间近似和蒙特卡罗模拟,随机过程及其应用》,111175-206。[12] Briand,P.、Delyon,B.、Hu,Y.、Pardoux,E.和Stica,L.,2003,《反向随机微分方程的Lpsolutions,随机过程及其应用》,108,109-129。[13] Briand,P.和Confortola,F.,2008,《希尔伯特空间中具有st-ochastic-Lipschitz条件和二次偏微分方程的BSDE,随机过程及其应用》,118,第8 18-838页。[14] Brigo,D,M Morini和A Pallavicini(2013年),《交易对手信用风险、抵押品和融资》,威利,西南苏联。[15] Chassagneux,J.F.和Richou,A.,2016年,Qu-adratic BSDE的数值模拟,应用概率年鉴,第26卷,第1期,262-304。[16] Chassagneux,J.F。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 09:49:40
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-25 09:49:43
和Takahashi,A.,2012,《带摄动方案的非线性FBSDE解析近似》,国际理论与应用金融杂志,15,5125 0034(24)。[28]Fujii,M.,2014,《s-Tocastic filtering渐近展开的动量空间方法》,统计数学研究所年鉴,第66卷,93-120页。[29]Fujii,M.和Takahashi,A.,2015,《非线性FBSDE的微扰扩展技术与相互作用粒子方法》,亚太金融市场,第22、3、283-304卷。[30]Fujii,M.和Takahashi,A.,2017年,《带跳跃的二次指数增长BSDE及其马尔可夫差异性、随机过程及其应用》,2017年9月21日在线发布,https://doi.org/10.1016/j.spa2017.09.002。[31]Fujii,M.和Takahashi,A.,2015,《带跳跃的前后向SDE的渐近展开》,工作论文,CARF-F-372。arXiv中提供。【32】Gobet,E.,Lemor,J-P.a and Warin,X.,2005,《基于回归的蒙特卡罗方法求解反向随机微分方程》,《应用概率年鉴》,第15卷,第3期,21722202。[33]Imkeller,P.和Dos Reis,G.,2010,《截断二次增长BSDE的路径正则性和显式收敛速度,随机过程及其应用》,120348-379。定理5.520101202286-2288勘误表。[34]K azamaki,N.,1994,《连续指数鞅与BMO》,《数学课堂讲稿》,第1579卷,柏林斯普林格·维拉格出版社。[35]K loeden,P.和Platen,E.,1992,《随机微分方程的数值解》,数学应用(纽约)23。柏林斯普林格。【36】K obylanski,M.,2000,《具有二次增长的倒向随机微分方程和偏微分方程》,《生育年鉴》,第28卷,第2期,558-602。[37]K unito mo,N。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 09:49:46
和Takahashi,A.,2003,《关于不一致索赔分析中渐近展开法的有效性》,《应用概率年鉴》,第13期,第3期,914-952页。[38]Ma,J.,Protter,P.和Yong,J.,1994,求解正反向随机微分方程多重-四步方案,概率论和相关领域,98339-359。[39]Ma,J.和Yong,J.,2000,《向前向后随机微分方程及其应用》,柏林斯普林格。[40]马,J.和张,J.,2002,倒向随机微分方程的表示定理,应用概率年鉴,12,41390-1418。【41】Ma,X.和Zabaras,N.,2009,《用于求解随机微分方程的自适应分层s解析网格配置算法》,计算物理杂志,2283084-3113。【42】Pag\'es,G.和Sagna,A.,2017年,《BSDE和非线性滤波的基于量化的数值模式、随机过程及其应用的改进误差界》,2017年7月5日发布,https://doi.org/10.1016/j.spa.2017.05.009.【43】Pardoux,E.和Peng,S.,1990年,《倒向随机微分方程的自适应解》,系统控制Lett。,14、55-61。【44】Pardoux,E.和Ra scanu,A.,2014,《随机微分方程,反向SDE,偏微分方程》,瑞士斯普林格国际出版社。【45】Sauer,T.,1995,《最小次数的多项式插值》,Numerische Mathematik,78,59-85。[46]Yong,J.a and Zhou,X.Y.,1999,随机控制:哈密顿系统和HJB方程,纽约州斯普林格。【47】Takahashi,A.,1999,《未定权益定价的渐进扩展方法》,亚太金融市场,6115-151。[48]Takahashi,A.和Yamada,T.,2015年,《具有扰动驱动的前向-后向SDE的渐近扩展》,即将发表在《国际金融工程杂志》上。【49】高桥,A。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-25 09:49:49
和Yamada,T.,2016,《带渐近展开和多维Malliavin权重的弱近似》,《应用可能性年鉴》,第26卷,第2期,818-856。[50]Zhang,G.,Gunzburger,M.和Zhao,W.,2013,多维后向随机微分方程的稀疏网格方法,计算数学杂志,31,221248页。[51]Zhang,J.,2004,BSD Es的数值格式,应用概率年鉴,第14卷,第1459-488号。[52]Zhang,J.,2001,倒向随机微分方程的一些性质,普渡大学博士论文。

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