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[量化金融] 关于给定边值的极值鞅测度的支持度 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 11:36:56
集合A是2-网当且仅当对于所有ψ∈ A off(A)如(6.1)所示,我们有h(x)=h(x),(x,x)∈ (AX)。证据直接含义显而易见。让我们证明另一个方向。Letψ∈ A fff(A)并让β表示x的h(x)的公共值∈ AX。则ψ(y)=Д(x)+β(y- x) 对于某些函数Д(x),或仍然Д(x)-βx=ψ(y)-βy.对于x和x以及YA(x)∩YA(x)6= 这将产生ν(x)- βx=Д(x)- βx.由于A中的每两个点都是连接的,所以φ(x)- 对于某些常数α,βx=A上的α,证明已完成。引理6.9。设A,B是两个2-网,这样| AY∩ 由|≥ 2、然后A∪ B是2网。证据设ψ为a∪ B-a函数。设α+βy为匹配ψon的a ffne函数,γ+δy为匹配ψon的a ffne函数。自|日起∩ 由|≥ 2我们有α=γ和β=δ,因此ψ是AY上的一个函数∪ BY=(A∪ B) Y.以下两个示例阐明了2-网络和2-链接属性之间的关系。示例6.10。任何满足等式(2LP)的子集都是2-网。实际上,假设存在编号AX=(xn)n≥1如此| Y(xn)∩N-1[i=1Y(xi)|=2,n≥ 1.(6.3)为了证明A是一个2-网,我们通过归纳法进行。首先,{x}×Y(x)是一个平凡的2-网。现在假设-1: ={(xi,y):y∈ Y(xi),i=1,n} 是一个2-net。由于(6.3)适用于所有n,我们可以应用引理6.9得到-1.∪ ({xn}×Y(xn))是一个2-网。因此,A是2网。具体而言,实施例5.10中描述的2-网提供了一个有限2-网的示例。示例6.11。示例5.9中描述的支持也是一个2-net。事实上,两个集合{x,x}和{x,x}都是2-网,它们通过两个链接相互连接。因此,它们的并集是引理6.9.6.2 S-极大2-网的2-网。在本节中,我们介绍了S-极大2-网的概念,并给出了一些性质,这些性质将在本节后面介绍。定义6.12(最大2净)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 11:36:59
A 2网A S是S-极大如果对于任何2-网A S确认A A、 我们有A=A。命题6.13。存在S-极大2-网。证据Zorn引理的应用(如[2]中的1.7)保证了最大2-网的存在。设A表示S中所有2-网的类,并设A的任何子类,相对于集合包含完全有序,即对于任意两个元素A,A∈ Awe Havea或 Aor A A、 我们需要证明A是A.ConsiderA的上界:=∪A.∈AA,其定义包含A中的任何2-网。总之,Ais仍然是2-网。为此,取一个S-a ffine函数f。通过定义,f在每2个净Aw上取一个a ffine函数,可能有不同的截距和坡度Дa,hA。考虑A中的两个2-网,比如A,A。因为它们是完全有序的,所以我们有 反之亦然。这两种情况都意味着ДA=ДA和hA=hA。因此,由于Ai,i=1,2,任意,我们得到f的斜率和截距在每个2净A上是相同的∈ A、 由于这对于所有S-A ffine函数f都是正确的,因此我们得出结论,Ais是2-netand Zorn引理适用。提案6.14。让A、B S是两个S-极大不同的2-网。以下属性适用:(i)对于所有z∈ SX\\AX,我们有| Y(z)∩ Y(A)|≤ 1.(ii)AX∩ BX= 和| AY∩ 由|≤ 1.证明。性质(i)是引理6.9和定义6.12的直接结果。关于(ii)中的性质:假设存在z∈ AX∩ BX。因此∪ Bis是相互联系的,因为两者都有共同点。取一个S-a ffne函数ψ。由于A和B都是2-网,这样的函数分别在A和B上,分别具有斜率和截距,分别为ДA、Ha和ДB、hB。此外,由于ax和bx有一个共同点{z},因此ДA=ДBand hA=hb:实际上,由于每个2-网都是1-擦除的,因此我们有| Y(z)∩ AY |≥ 2和| Y(z)∩ 由|≥ 2.

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:03
因此,ψ是∪ 由于ψ是任意的,我们得到A∪ B是一个2-网,因此与a和B是最大的假设相矛盾。因此,AX∩ BX=. 现在,假设|是∩ 由|≥ 按照引理6.9的顶部进行,我们可以证明∪ B是严格大于a和B的2-网,因为它们是不相交的,所以与它们是S-极大的事实相矛盾。引理6.15。让T X×Y是分解(Ai)ki=1in k的1-擦除连通集,最大2-网为k≥ 1、让x∈ (A) X并考虑集合T=T∪ {(x,y)}其中(x,y)/∈ T和y∈ 泰。然后TDE分解成最多k个最大2-网。证据首先,我们观察到∪ {(x,y)}是T中的一个2-网。根据6.6的定义,T中的任何2-网也是T中的一个2-网,因此所有集Ai,对于i=2,k、 T中是否有2-网。由于T中的任何2-网都包含在T中的最大2-网中,因此最多有k个这样的集。备注6.16。在上述引理的情况下,新的基数可以是1和k之间的任何数字,这取决于2-网络Ai之间的连接:o如果y∈ (A) Y,则A=A∪ {(x,y)}a ffene函数正是k个最大2-网a,a,…,中的a ffene和t分解,Ak.o如果y∈ (A) y如果交点B=(A)y中有点z 6=y∩ (A) 是,然后是∪ Ais为2网。其他2个网络Ai、i的Y截面≥ 3与这个新2-网的Y-截面有一个交集,并且它的分解基数为k- 1,或包含B的t最大2-网包含其他集Ai,t的分解基数严格小于k- 1,可能的后果1.6.3饱和2-网、死锁和WEP本节我们研究WEP与下文介绍的死锁新概念之间的关系。根据定义,给定函数f的WEP仅定义为S-a ffine函数。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:06
回想一下,如果我们有f(x,y)=Дa(x)+hA(x)(y),那么WEP(f)保持在集合a上- x)- ψA(y),(x,y)∈ A、 (6.4)对于某些函数ДA,hA,ψA。由于在2-网上所有S-A ffne函数都是A ffne,我们立即得到以下命题,其证明很简单,因此被提交。提案6.17。设f:X×Y→ R是一个给定的函数。假设WEP(f)保持在2-net A上。然后相应的分解(6.4)定义为A函数。现在让我们介绍以下死锁定义,将在本节的主要结果中使用。示例6.27将说明这种概念的重要性。我们记得,在我们的设置中,网格M是S的任何子集,其| MX |=1。如果MX={x},我们也使用旋转M(x)=M,即M(x)={x}×Y(x)。定义6.18。让我们 X×Y。我们说任何三元组(T,x,y),其中T S和(x,y)∈ S是S中的死锁,如果|(M(x)∩ T)Y |>1,以下两个性质成立:(i)x∈ 德克萨斯州,y∈ TY,while(x,y)/∈ T,(ii)在(M(x)上为null的每个T-a ffne函数∩ T)Y,在Y处也为空。备注6.19。请注意,任何满足上述性质(i)的2-net T都可以免费满足(ii)。事实上,T是一个2-net的任意T-a ffne函数,比如ψ,实际上就是a ffne。此外,ψ在(M(x)上为null∩ T)Y,其中至少包含两个不同点,因为通过定义2-net,T也是1-erased。因此ψ在TY中处处为空,尤其是在y点。鉴于上述备注,如果定义6.18中的性质(i)在T中不成立,即对于所有对(x,y),我们将说2-net T是饱和的∈ S带x∈ TXand y型∈ TYone有(x,y)∈ T示例6.20(死锁示例)。考虑以下集合S,它取自R。帕洛蒂尼的论文【30,第4.5节】。设T=S \\{(x,y)}。X1X2X3X4Y1Y2Y3Y4Y5Y6当存在临界值y时,表示为y*, 其中T是一个死锁。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:11
考虑(M(x)上为空的T-a ffne函数∩ T)Y={Y,Y}。这类函数在{y,y,y}、{y,y,y}和{y,y,y}上都有面积函数,因此它们可以通过它们的右值(比如u,在y)进行参数化。我们在下面的图中绘制了u=2(红色实线)和u=6(蓝色实线)的两个T-a fine函数示例。y1y2y3y4y5y*60123456(米(x4)∩ T)Y={y1,y5}和(T,x4,y6)是一个死锁。我们可以看到,无论u的值是多少,虚线都在同一水平穿过x轴,u是临界值Y*. 在这种情况下,在(M(x)上为null的任何T-a ffne函数∩ T)Y={Y,Y}在点Y(=Y)处也为空*).为了证明交叉点不依赖于u,设z为其值。根据泰雷兹定理,我们得到了thatzz=y-zy公司-z其中,zand zare T-a ffene函数在点yan和y处的值,因此z=uy-yy年-yand z=uy-yy年-y、 从而得出thatzz=y-yy年-y·y-yy年-y不依赖于u,最终我们得到y的值*通过解方程- yy年- y·y- yy年- y=y- Y*Y- Y*.注意,根据相同的推理,当y6=y时*, 任何在m(x)Y={Y,Y,Y}上为空的S-a ffne函数在(Y,Y)上必然为空,因此无处不在。这证明了Sis在非临界情况下是一个2-网。仅在这种情况下如此,因为在临界情况下存在非空的S-a ffinefunctions。我们最终可以陈述本节的主要结果。定理6.21。设S为X×Y的任意子集。如果WEP保留S,则S不包含任何死锁。相反,如果S不包含任何死锁,则存在子集(Sn)n的递增序列≥1. 使以下属性保持不变:(i)|(Sn)X |=n表示所有n≥ 1,每个SNI分解为若干个最大2-网;(ii)WEP保存在每个序列号上,对于n≥ 1.(三)∪N≥1Sn=S证明。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:14
我们首先证明,S的WEP意味着它不包含任何死锁。让我们从矛盾的角度出发,考虑一个死锁(T,x,y),如定义6.18所示,并且让f=1{(x,y)}(x,y)。当WEP(f)成立时,设(ψ,h,ψ)为它的任何分解。特别是自f以来≡ T上的0,ψ是一个T-a ffne函数,使得ψ(y)=Д(x)+h(x)(y- x) 。现在考虑函数y 7→ Д(x)+h(x)(y- x) 。它可以写为Д(x)+h(x)(x- x) +h(x)(y)- x) 因此,三重态(Д,h,ψ)由Д=Д给出- (Д(x)+h(x)(x)- x) ),h=h- h(x),ψ=ψ- (Д(x)+h(x)(y)- x) ,也是f的分解。此外,我们有φ(x)=h(x)=0,因此T-a ffinefunctionψ在集M(x)yinty上为空,这由死锁属性(ii)索引6.18规定ψ(y)=0。因此Д(x)+h(x)(y- x)- ψ(y)=0,其中s1=f(x,y)=Д(x)+h(x)(y- x)- ψ(y),由此产生矛盾。这完成了该定理第一部分的证明。为了证明第二部分,我们需要证明,在无死锁假设下,存在一个集合序列Sn↑ 填写报表中的属性(i)-(ii)-(iii)。根据命题6.2,我们可以在不丧失一般性的情况下假设S是连接的(参见定义6.1)。设f:X×Y→ R可以是任意函数。我们证明了f在合适的子集序列Sn上局部满足WEP 对于已宣布的属性,其执行结构如下所示。设S=M(x)。WEP在M(x)y上保持f在Sby设置(Д(x),h(x))=(0,0)和ψ(y)=f(x,y)。此外,|(S)x |=1,Sis是最大2网络。现在让我们假设f满足Sn上的WEP。因此,要么Sn=S,我们完成了,要么还有其他点xn+1,比如C:=M(xn+1)Y∩ (序号)Y6=. 事实上,如果C是空的,那么S就不会被连接,这与我们最初的假设相矛盾。Let(Ai)1≤我≤kbe—Snin极大2-网的分解。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:18
根据推论6.24,C在每个Ai的Y截面上有两个atmost点。现在我们要将WEP(f)扩展到Sn+1=Sn∪ M(xn+1)。第一步是将其扩展到Sn∪ {(xn+1,y):y∈ C} 。区分两种情况很有用:(a)假设| C |=1。那么对于唯一的点y∈ C有必要将φ(xn+1)=f(xn+1,y)+ψ(y)和h(xn+1)=0。(b) 现在考虑一下情况| C |≥ 2、有两种可能的子情况:(b.1)首先,假设有两个不同的点y,yin C,它们属于同一个最大2-网的y部分,我们可以假设它们在重新标注后是可能的。我们可以通过(6.2)中的公式将WEP(f)扩展到集合{(xn+1,yj):j=1,2},得到值ν(xn+1)和h(xn+1)。现在,M(xn+1)中不再有右手点,我们完成了,或者还有另一个点y。由于Ais饱和,y不能属于(A)y。重新标记后,我们可以假设y∈ (A) Y.由于S没有死锁,我们可以选择一个Sn-A ffne函数χ,使得χ(z)=0,对于所有z∈ (A) Y,和χ(Y)+ψn(Y)=Д(xn+1)+h(xn+1)(Y-xn+1)-f(xn+1,y)。然后,我们通过将χ分解为Sn-a ffne函数添加到Д和h中来修改Sn上的WEP(f)。请注意,由于命题6,WEP被保留。然后我们在最大2-网中分解新的集合T:=Sn∪ {(xn+1,yj):j=1,2,3},其中WEP(f)已被扩展。注意,由于引理6.15,这样的分解的基数小于或等于k.(b.2)秒,假设在分解(Ai)ki=1of Sn的任何最大2-网的C和它们的相交处最多有一个点。在这种情况下,我们选取两个不同的点y,y∈ C、 并通过公式(6.2)获得WEP(Д(xn+1),h(xn+1))的分解。现在的关键点是观察二项式网格Mbin={(xn+1,y),(xn+1,y)}形成了一个2-网,它将在集合T的分解中达到最大:=Sn∪ Mbin。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:21
这是以下事实的结果: A fff(Sn),因为M(xn+1)上的A ffne函数是一个很好的函数。现在,要么在M(xn+1)中没有更多的右手点,我们完成了,要么有另一个右手点,比如y,因为S没有死锁,我们可以选择一个函数χ,使得χ((Mbin)y)=0,χ(y)+ψn(y)=Д(xn+1)+h(xn+1)(y- xn+1)- f(xn+1,y)。然后,我们修改了T-mbin上的WEP(f),将χ分解为T-a ffne函数。最后,我们观察到,在这种情况下,新集合T的最大2-网中的分解的基数小于或等于k+1。这是由于与上面的参数相同,除了现在我们有k+1(而不是像以前一样的k),因为额外的2-net Mbin。现在,要么在M(xn+1)中没有更多的右端点(如果分解中有一个最大的2-网,那么必然是这种情况,根据推论6.24),在这种情况下,我们就完成了。否则还有另一个点y∈ M(xn+1)Y,并迭代上述步骤,以这种方式将WEP(f)扩展到Sn∪ {(xn+1,y),y∈ C} 。第二步,也是最后一步,通过设置ψn+1(y)=Д(xn+1)+h(xn+1)(y),将WEP(f)扩展到M(xn+1)的其余部分- xn+1)- f(xn+1,y)表示该集合的右侧点y。最后,我们观察到新的集合Sn+1满足|(Sn+1)X |=n+1,并且它分解了无数个最大2-网。因此,证明是完整的。备注6.22。注意,如果S X×Y不一定是1-擦除的,我们总是可以把上面的主要定理应用到集E1,X(S),它是1-擦除的。备注6.23。当sx不确定时,上述主要定理可以重新表述如下:当且仅当S不包含任何死锁时,WEP保持S。因此,在我们的公式中,死锁的作用似乎与循环在刻画具有给定边缘的测度的极值(没有[12]中的鞅性质)中的作用相同,即:。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:24
在各自极端措施的支持下,两者都是禁止模式。关键的区别在于,在鞅情形下,y的数值似乎很重要,而不仅仅是点的连接方式(比较例6.27)。下面是在上述证明的第二部分中使用的“扩展交集引理”的陈述和证明。推论6.24(扩展交叉引理)。假设WEP适用于S,并假设A是S中的2-网。然后对于任何z∈ SX\\AX,| Y(z)∩ AY |≤ 2.证明。假设相反,则集合A∪ {(z,yi):i=1,2}其中yi属于交点Y(z)∩ 是一个2-网,因此是饱和的。因此,十字路口不可能有第三个点,我们有一个矛盾。我们用一些简单的例子来结束本节,说明主要定理6.21的内容和“无死锁”假设所起的作用。示例6.25。考虑一个非常简单的情况,X={X,X},Y={Y,Y,Y},其中S中的路径在下图中给出:x1x2yy2y3这显然满足(2LP),因此WEP成立。让我们验证它不包含任何死锁。考虑具有|(M(x)的任何三元组(T,x,y)∩ T)Y |>1,(x,Y)∈ (TX×TY)\\T。我们需要证明我们可以找到一个T-a ffine函数,它在(M(x)上为空∩ T)x,而不是在点y。在本例中,具有上述属性的唯一三元组是T的(T,xi,yj)∈ {S,M(xi)}和j=3(分别为1),如果i=1(分别为2)。对于其中的每一个,我们可以检查定义6.18中的属性(ii)是否不满足。例如,考虑(S,x,y)并取任意S-a ffine函数ψ(y)=α(x)+β(x)y表示y∈ SY和x∈ X(y),在M(X)={y,y}上为空。这意味着α(x)+β(x)y=α(x)+β(x)y=0,因此α(x)=β(x)=0。现在,我们还有ψ(y)=α(x)+β(x)y=0,因此α(x)=-β(x)y。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-25 11:37:27
因此ψ(y)=α(x)+β(x)y=β(x)(y- y) ,因此我们可以清楚地得到β(x)6=0。这意味着(S,x,y)不是死锁。我们同样可以对其他三元组得出相同的结论。示例6.26。示例5.9中的集合是一个最大的2-net,它完全符合OREM 6.21中的条件。因此,WEP成立。为了看到这一点,让我们考虑一个任意函数f,并寻找一个三元组(ψ,h,ψ),使得(4.1)成立。此外,对于所有i=1,…,我们将使用符号Дi=Д(xi),hi=h(xi)和ψj=ψ(yj),4和j=1,首先,请注意,我们始终可以假设(ψ,h)=(0,0),因此网格M(x)上的关系(4.1)给出了值(ψ,ψ,ψ)。M(x)分支上以M(x)Ygives结尾的相同关系依次为(Д,h),M(x)的最后一个分支给出ψ。转到M(x)(x,y)处的方程式(4.1)给出了作为h函数的ν,它在(4.1)的表达式中替代了M(x)中的两条剩余路径,因此得到了高(y- y) =ψ+已知项,和h(y- y) =ψ+已知项。对M(x)的相同分析得到h(y- y) =ψ+已知项,和h(y- y) =ψ+已知项。最后替换ψ和ψ,我们得到(h,h)中的一个线性系统,其行列式由(y)给出- y) (y)- y)- (y)- y) (y)- y) 。这样的行列式不是空的,因为将yas视为变量,最多有一个值使其为零,即y=y,点(yi)1≤我≤6被认为是不同的。因此,由于f是任意的,WEP(f)是满足的。我们记得,前面第5节中讨论的任何有效条件都不适用于该示例。示例6.27。让我们重温一下示例6.20。在临界情况下,即y=y*, 存在adeadlock,因此根据定理6.21,WEP不应保持不变。让我们直接调查一下WEP。为了简化符号,我们将所有i,j表示为fi,j:=f(xi,yj)。

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