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[量化金融] 回顾二十年来的相关性、层级、网络和 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:22
Stanley,《世界国际航运市场的系统性风险和因果关系动力学》,Physica A:统计力学及其应用415(2014)43–53。【34】G.Marti,F.Nielsen,P.Donnat,《多元时间序列聚类的最佳copula传输》,2016年IEEE声学、语音和信号处理国际会议(ICASSP),IEEE,第2379–2383页。【35】F.Durante,R.Pappada,《通过kendall分布对时间序列进行聚类分析》,载于:加强数据分析与软计算之间的联系,Springer,2015年,第209-216页。[36]E.C.Brechmann等人,《分层Kendall连接函数与系统和操作风险建模》,博士论文,TUMünchen大学图书馆,2013年。[37]F.Durante,E.Foscolo,R.Pappadá,H.Wang,《通过尾部依赖度量的投资组合多元化战略》(2015年)。【38】H.Lohre,C.Rother,K.A.Sch"afer,《分层风险平价:多资产多因素分配中尾部依赖的会计,机器学习和资产管理》(2020)。【39】J.G.Brida,W.A.Risso,《多维最小生成树:道琼斯案例》,《物理学A:统计力学及其应用》387(2008)5205–5210。【40】G.S.Lee,M.A.Djauhari,《多维股票网络分析:埃斯库耶的RV效率方法》,载于:AIP会议记录,第1卷,第550–555页。【41】D.Hartman,J.Hlinka,《股票网络中的非线性》,arXiv预印本arXiv:1804.10264(2018)。【42】M.Tumminello,F.Lillo,R.N.Mantegna,《多元数据层次嵌套因子模型》,EPL(欧洲物理学通讯)78(2007)30006。【43】G.Marti,S.Andler,F.Niels en,P.Donnat,《金融时间序列:多长时间足够?》?,摘自:《第二十五届国际艺术情报联合会议论文集》,2016年国际艺术情报联合会议,2016年7月9日至15日,美国纽约州纽约市,第2583-2589页。【44】F.Musciotto,L.Marotta,S。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:26
Michichè,R.N.Mantegna,《最小生成树链接的引导验证》,arXiv预印本arXiv:1802.03395(2018)。【45】G.Marti,CorrGAN:《使用生成性对抗网络对现实财务相关矩阵进行抽样》,摘自:ICASSP 2020-2020 IEEE声学、语音和信号处理国际会议(ICASSP),IEEE,第8459–8463页。【46】J.Papenbrock,P.Schwendner,M.Jaeger,S.Krügel,《矩阵进化:构建稳健投资组合的综合相关性和可解释机器学习》,SSRN(2020)提供。【47】M.Tumminello,F.Lillo,R.N.Mantegna,Kullback-leibler距离作为多元数据过滤信息的度量,Physical ReviewE 76(2007)031123。【48】J.Papenbrock,P.Schwendner,《利用相关制度和相关网络处理风险/风险-效果动态》,金融市场和投资组合管理29(2015)125–147。[49]D.B.Panton,V.P.Lessig,O.M.J oy,《国际股票市场的共同运动:分类学方法》,金融和量化分析杂志11(1976)415–432。【50】Z.Kakushadze,W.Yu,《统计行业分类》(2016年)。【51】M.Lopez de Prado,《理论隐含相关矩阵的估计》,SSRN(2019)提供。【52】M.Avellaneda,《层次PCA和投资组合管理应用》,墨西哥经济评论15(2020)1–16。【53】C.Borghesi,M.Marsili,S.Michichè,《通过市场模式的减法在财务回报中出现时域不变的相关结构》,《物理评论》E 76(2007)026104。【54】A.Sensoy,B.M.Tabak,《股票市场网络中的动态生成树:亚洲太平洋案例》,《物理学A:统计力学及其应用》414(2014)387–402。【55】M.C.Münnix、T.Shimada、R.Sch"afer、F.Leyvraz、T.H.Seligman、T.Guhr、H.E。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:29
Stanley,《识别金融市场状态》,科学报告2(2012)644。【56】P.Rinn,Y.Stepanov,J.Peinke,T.Guhr,R.Sch"afer,《准静态系统动力学:以金融为例》,EPL(欧洲物理学通讯)110(2015)68003。【57】Y.Stepanov,P.Rinn,T.Guhr,J.Peinke,R.Sch"afer,《准稳态的稳定性和层次:以金融市场为例》,《统计力学杂志:理论与实验2015》(2015)P08011。【58】A.J.Heckens,S.M.Krause,T.Guhr,《揭示与集体市场运动相关的关联结构的动态》,arXiv预印本XIV:2004.12336(2020)。【59】E.Otranto,《通过基于模型的程序对异方差时间序列进行聚类》,计算统计与数据分析52(2008)4685–4698。【60】N.Whiteley,《通过波动率变化点的动态时间序列聚类》,arXiv预印本arXiv:1906.10372(2019)。【61】J.-P.Onnela,K.Kaski,J.Kertész,《基于相关性的金融网络中的聚类与信息》,欧洲物理杂志B-凝聚物质与复杂系统38(2004)353–362。【62】高永中,曾永明,蔡世民,《中国股市的影响力网络》,《统计力学杂志:理论与实验》2015(2015)P03017。【63】D.Y.Kenett、T.Preis、G.Gur Gershgoren、E.Ben Jacob,《依赖网络和节点影响:金融市场研究的应用》,国际分歧与混沌杂志22(2012)1250181。【64】T.V\'yrost,S。Lyócsa,E.Baum"ohl,《格兰杰因果关系股票市场网络:时间邻近性和优先依恋》,《Physica A:统计力学及其应用》427(2015)262–276。【65】C.Tu,《中国股市基于协整的金融网络研究》,Physica A:统计力学及其应用402(2014)245–254。【66】M.Tumminello,S.Michichè,F.Lillo,J.Piilo,R.N。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:32
Mantegna,《二部复杂系统中的统计验证网络》,PloS one 6(2011)e17994。【67】K.Baltakys,J.Kanniainen,F.Emmert Streib,《统计验证的多层聚合:投资者网络的应用》,科学报告8(2018)8198。【68】J.v.L.de Jeude,T.As te,G.Caldarelli,《企业网络的多层结构》,arXiv预印本arXiv:1901.07411(2019)。【69】A.Denev,《概率图形模型:金融建模的新思维方式》,风险书籍,2015年。【70】C.Curme,M.Tumminello,R.N.Mantegna,H.E.Stanley,D.Y.Kenett,《领先-滞后相关性如何影响集体股票动力学的日内模式》,金融研究工作文件(2015年)。【71】C.Curme,M.Tumminello,R.N.Mantegna,H.E.Stanley,D.Y.Kenett,《经统计验证的金融日内超前-滞后关系的出现》,量化金融15(2015)1375–1386。【72】J.-P.Onnela,A.Chakraborti,K.Kaski,J.Kertesz,A.Kanto,《市场相关性动力学:分类法和投资组合分析》,物理评论E68(2003)056110。[73]L.Zhao,G-J、 Wang,M.Wang,W.Bao,W.Li,H.E.Stanley,《股票市场作为时间网络》,arXiv预印本arXiv:1712.04863(2017)。【74】G.Bonanno,F.Lillo,R.Mantegna等人,《一组股票的高频互相关》,定量金融1(2001)96–104。【75】N.F.Johnson、M.McDonald、O.Suleman、S.Williams、S.Howison,是什么撼动了外汇树?《理解货币支配、依赖和动态》(主旨演讲),发表于:SPIE第三届波动和噪声国际研讨会,国际光学和光子学学会,第86–99页。[76]Y.Zhang,G.H.T.Lee,J.C.Wong,J.L.Kok,M.Prusty,S.A.Chang,2010年美国经济会复苏吗?最小生成树研究,PhysicaA:统计力学及其应用390(2011)2020–2050。[77]J.Lee,J.Youn,W。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:35
Chang,《韩国股市的日内波动性和网络拓扑特性》,Physica A:统计力学及其应用391(2012)1354–1360。[78]T.W.Epps,《短期内股票价格的共同变动》,《美国统计协会杂志》74(1979)291–298。【79】P.Borysov,J.Hannig,J.Marron,《增长维度层次聚类的渐近性》,《多元分析杂志》124(2014)465–479。【80】J.Bun,R.Allez,J.-P.Bouchaud,M.Potters,一般噪声矩阵的旋转不变估计,IEEE信息论交易62(2016)7475–7490。【81】J.Bun,J.-P.Bouchaud,M.Potters,《清理大型相关矩阵:随机矩阵理论的工具》,《物理报告》666(2017)1-109。【82】H.Meng,W.-J.Xie,Z.-Q.Jiang,B.Podobnik,W.-X.Zhou,H.E.Stanley,《美国住房市场的系统性风险和时空动态》,科学报告4(2014)3655。[83]J.-P.Onnela,A.Chakraborti,K.Kaski,J.Kertesz,动态资产树和黑色星期一,Physica A:统计力学及其应用324(2003)247–252。【84】J.-P.Onnela,A.Chakraborti,K.Kaski,J.Kertiész,D Dynamic asset trees and portfolio analysis,欧洲物理杂志B-Condensed Matterand Complex Systems 30(2002)285–288。[85]Y.Tang,J.J。Xiong,Z.-Y.Jia,Y.-C.Zhang,《金融网络拓扑动力学中的复杂性:新兴和发达股市建模》,复杂性2018(2018)。[86]D.Matesanz,G.J.Ortega,《欧洲主权公共债务危机》。网络分析,Physica a:统计力学及其应用436(2015)756–766。[87]W.-S.J ung,O.Kwon,F.Wang,T.Kaizoji,H.-T.Moon,H.E.Stanley,《日本市场集团动力学》,Physica A:统计力学及其应用387(2008)537–542。[88]R.K.-K.Pang,O.Granados,H.Chhajer,E.F。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:37
Legara,《新冠肺炎期间主权债券收益率网络过滤方法分析》,arXiv预印本arXiv:2009.13390(2020)。[89]L.Guo,L.Peng,Y.Tao,J.Tu,《基于媒体网络的投资者关注:市场溢价的有力预测》(2018)。【90】T.Forss,P.Sarlin,《新闻情绪网络作为风险指标》,arXiv预印本arXiv:1706.05812(2017)。【91】S.R"onnqvist,P.Sarlin,《从文本到银行相互关系图》,i n:金融工程与经济计算智能(CIFEr),2104IEEE会议,IEEE,第48-54页。【92】S.R"onnqvist,P.Sarlin,《文本中的银行网络:相互关系、中心性和决定因素》,定量金融15(2015)1619–1635。【93】T.T.Souza,T.Aste,《通过结合社会和金融网络信息预测未来股市结构》,arXiv预印本arXiv:1812.01103(2018)。【94】G.Hoberg,G.Phillips,《基于文本的行业动力》(2017)。【95】J.Fan,K.Cohen,L.M.Shekhtman,S.Liu,J.Meng,Y.Louzoun,S.Havlin,《市场预测产品相似网络拓扑》,应用网络科学4(2019)1-15。【96】L.Wu,《供应链网络的中心性》(2015)。【97】A.Buraschi,P.Porchia,《动态网络与资产定价》,载于:AFA 2013圣地亚哥会议论文。【98】S.Agca,V.Babich,J.R.Birge,J.Wu,《供应链上的信用风险传播:来自cds市场的证据》,乔治敦麦克唐纳商学院研究论文(2017)。【99】E.Letizia,F.Lillo,《企业支付网络和信用风险评级》(2018年)。【100】A."Ozgür,B.Cetin,H.Bingol,路透社新闻联播网,《国际现代物理学杂志》C 19(2008)689–702。【101】P.Colla,A.Mele,《信息联系和相关交易》,《金融研究评论》23(2009)203–246。【102】H.N.Ozsoylev,J.Walden,M.D.Yavuz,R。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:41
Bildik,《股票市场中的投资者网络》,《金融研究评论》27(2013)1323–1366。【103】K.Baltakys、J.Kanniainen、D.Pedreschi、F.Lillo等人,《围绕初始公共服务的投资者集群》,技术报告,arXiv。org,2019年。【104】C.Campajola,F.Lillo,D.Tantari,《揭示羊群效应和流动性与交易员Lead lag networks之间的关系》,arXiv预印本arXiv:1909.10807(2019)。【105】F.Pozzi,T.Di Matteo,T.Aste,《金融市场的风险分散:更好地投资周边地区》,科学报告3(2013年)。【106】V.Tol a,F.Lillo,M.Gallegati,R.N.Mantegna,《投资组合优化聚类分析》,《经济动力学与控制杂志》32(2008)235–258。【107】任福荣,吕耀南,李世平,蒋学富,钟立新,邱天全,《基于聚类方法的动态投资组合策略》,arXiv预印本arXiv:1608.03058(2016)。【108】G.Peralta,A.Zareei,《投资组合选择的网络方法》,《实证金融杂志》(2016年)。【109】A.Hüttner,J.-F.Mai,S.Mineo,《基于图表的投资组合选择:它是否与马科维茨最优投资组合一致?》?,相关性建模(2018)。【110】C.Dose,S.Cincotti,《金融时间序列聚类与指数应用和增强指数跟踪组合》,Physica A:统计力学及其应用355(2005)145–151。【111】E.Baitinger,J.Papenbrock,《互联风险与主动投资组合管理》(2016)。【112】D.León、A.Aragón、J.Sandoval、G.Hernández、A.Arévalo、J.Ni~no,《风险调整投资组合构建的聚类算法》,Promedia ComputerScience 108(2017)1334–1343。【113】J.Gava、W.Lefebvre、J.Turc,《超越政府债券的利差和动量》,见SSRN 3446653(2019)。【114】T.Raffinot,《基于分层聚类的资产配置》,见SSRN 2840729(2016)。[115]T。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:44
Ra ffinot,分层等风险贡献投资组合,见SSRN 3237540(2018)。【116】M.Lopez de Prado,《构建表现优于样本外的多元化投资组合》(2016)。【117】M.L.de Prado,《金融机器学习进展》,约翰·威利父子出版社,2018年。【118】J.P fitzinger,N.Katzke等人,《基于集群的资本分配的约束层次风险平价算法》,技术报告,2019年。【119】P.Jain,S.Jain,基于机器学习的投资组合能否优于传统的基于风险的投资组合?需要考虑协方差误判,风险7(2019)74。【120】E.J.Elton,M.J.Grub er,《通过设计同质组改进预测》,《商业杂志》44(1971)432–450。【121】R.Sandhu、T.Georgiou、A.Tannenbaum,《市场脆弱性、系统风险和里奇曲率》,arXiv预印本arXiv:1505.05182(2015)。【122】N.Musmeci,T.Aste,T.Di Matteo,《过去市场相关性结构变化与未来波动性爆发之间的相互作用》,科学报告6(2016)。【123】H.Chen,L.Cohen,D.Lou,《行业粉饰》,《金融研究评论》29(2016)3354–3393。【124】P.Krüger,A.Landier,D.Thesmar,《股票市场的分类偏差》,SSRN 2034204(2012)。【125】G.Hoberg、G.Phillips,《股票市场、产品独特性和同行企业的共同行动》,SSRN eLibrary(2012)。[126]M.Lopez de Prado,M.J.Lewis,《使用无监督学习方法检测虚假投资策略》(2018)。【127】A.Cordoba,C.Castillejo,J.J.GarcíA-Machado,A.M.Lara,《预测复杂网络的突变:库存指数价格的大幅下跌》,摘自《非线性系统》,第1卷,Springer,2018年,第317-338页。【128】A.Spelta,《利用张量分解和链接预测的金融市场可预测性》,应用网络科学2(2017)7。[129]M.Tumminello,R.Mantegna,F。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:46
Lillo,相关矩阵的收缩和光谱滤波:通过Kullback-Leibler距离进行的比较,波兰实蝇。系列B 39(2008)4079–4088。【130】D.Harmon,B.Stacey,Y.Bar Yam,Y.Bar Yam,《经济市场相互依存和系统性风险网络》,arXiv预印本arXiv:1011.3707(2010)。【131】D.Lautier,F.Raynaud,《能源衍生品市场的系统性风险:图论分析》,SSRN 1579629(2011)。【132】B.Bhattacharjee,M.Shafi,A.Acharjee,《基于网络挖掘的亚洲地区跨市场集群和连通性动态阐释:mst和层次聚类方法》,沙特国王大学计算机与信息科学杂志(2017年)。【133】B.Bhattacharjee,M.Shafi,A.Acharjee,《利用网络模型和测度研究股票市场之间联动机制的演变:亚洲股票市场一体化案例》,数据2(2017)41。【134】N.Musmeci,T.Aste,T.Di Matteo,《风险分散:用过滤相关网络方法研究持久性》,金融网络理论1(2015)77–98。【135】W.-Q.Huang,X.-T.Zhuang,S.Yao,S.Uryasev,《金融机构系统风险贡献的金融网络视角》,Physica A:统计力学及其应用456(2016)183–196。【136】T.Squartini,I.Van Lelyveld,D.Garlaschelli,《银行间网络拓扑崩溃的预警信号》,科学报告3(2013)。【137】S.Battiston、J.D.Farmer、A.Flache、D.Garlaschelli、A.G.Haldane、H.Heesterbeek、C.Hommes、C.Jaeger、R.May、M.Scheffer,《复杂性理论与金融监管》,科学351(2016)818–819。【138】A.Almog,E.Shmueli,《结构熵:随着时间的推移监测基于相关性的网络,并将其应用于金融市场》,科学报告9(2019)1–13。【139】G.Cimini,T.Squartini,D.Garlaschelli,A。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:50
Gabrielli,《重建经济和金融网络的系统性风险分析》,科学报告5(2015)。【140】F.Durante,R.Pappadá,N.Torelli,《风险情景下的金融时间序列聚类》,数据分析和分类进展8(2014)359–376。【141】R.Morales,T.Di Matteo,T.Aste,《金融时间序列的依赖结构和标度特性相关》,科学报告4(2014)。【142】R.Buonocore、R.Mantegna、T.Di Matteo,《多尺度和平均互相关之间的相互作用》,arXiv预印本arXiv:1802.01113(2018)。【143】W.Barfuss,G.P.Massara,T.Di Matteo,T.Aste,《信息过滤网络的简约建模》,Physical Review E 94(2016)062306。【144】M.Elshendy,A.Fronzetti Colladon,《经济新闻的大数据分析:预测宏观经济指标的提示》,国际工程企业管理杂志9(2017)1847979017720040。【145】H.Takayasu,《经济物理学的实际成果》,斯普林格出版社,2006年。【146】R.Cont,《资产回报的经验性质:程式化事实和统计问题》(2001年)。【147】S.Drozdz,F.Grummer,A.Górski,F.Ruf,J。Speth,《股票市场中集体与噪音之间的竞争动力学》,Physica A:统计力学及其应用287(2000)440–449。【148】N.Vandewalle,F.Brisbois,X.Tordoir等,《股票市场的非随机拓扑》,定量金融1(2001)372–374。【149】H.Kim,I.Kim,Y.Lee,B.Kahng,《股票市场无标度网络》,韩国物理学会杂志40(2002)1105-1108。【150】G.Bonanno,G.Caldarelli,F.Lillo,R.N.Mantegna,《真实和模型市场中基于相关性的最小生成树拓扑》,Physical ReviewE 68(2003)046130。【151】M.Tumminello,T.Di Matteo,T.Aste,R。

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