楼主: 何人来此
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[量化金融] 回顾二十年来的相关性、层级、网络和 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 05:24:53
Mantegna,《在不同时间范围内采样的基于相关性的股票回报网络》,《欧洲物理杂志》B 55(2007)209–217。【152】B.Tóth,J.Kertész,《异步信号间相关性的精确估计》,Physica A:统计力学及其应用388(2009)1696–1705。【153】R.K.Pan,S.Sinha,《新兴市场股票价格运动的集体行为》,物理评论E 76(2007)046116。【154】Q.Nguyen,《越南股市互相关矩阵的单因素模型》,Physica A:统计力学及其应用392(2013)2915–2923。【155】H.T.Nguyen,P.N.Tran,Q.Nguyen,《股票市场互相关矩阵特征向量分析》,载于:越南国际计量经济会议,斯普林格,第504-513页。【156】H.Kaya,《资产管理中的偏心率》,《金融网络理论杂志》1(2014)1–32。【157】R.Smith,《信贷危机的蔓延:从股票关联网络看》,韩国物理学会杂志54(2009)2460–2463。【158】G.Marti,S.Andler,F.Nielsen,P.Donnat,《多元时间序列聚类的最佳传输与连接函数之间的拉奥距离》,摘自:IEEEStatistical Signal Processing Workshop,SSP 2016,Palma de Mallorca,Spain,2016年6月26日至29日,第1-5页。

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