收益信息不完全的资产动态博弈

Lu，B.《不完全信息下资产的最优出售》，《国际随机分析杂志》2011年第卷，2011年。[16] Ekstrom，E.和Peskir，G.，《马尔可夫过程的最优停止博弈》，暹罗控制与优化杂志，47，第684-7022008页。[17] Ekstrom，E.和Villeneuve，S.，《最佳停止博弈的价值》，《应用可能性年鉴》，16，第1576-15962006页。[18] El Karoui，N.，Les aspects probabilistes du contr^ole stochastique，Ecole d？Et’e de Probabilit’es deSaint Flour IX-1979，第73-2381981页，Springer。[19] Friedman，A.《抛物型偏微分方程》。普伦蒂斯·霍尔，新泽西州，1964年。[20] Gapeev，P.V.和Shiryaev A.N.《关于某些差异过程的顺序测试问题》，随机，第83卷，第519-535页，（2011年）。[21]Jacod J.和Shiryaev A.N.，随机过程的极限定理，第二版，Grundlehrender Mathematischen Wissenschapten，Springer Verlag，Berlin，2003。[22]Karatzas，I.和Shreve，S.E.，布朗运动和随机微积分，Springer Verlag New York，1988年。【23】Karatzas，I.和Shreve，S.，数学金融方法。数学应用（纽约），39。Springer Verlag，纽约，1998年。【24】Kifer，Y.游戏选项。金融斯托克。4(4), 443-463, 2000.[25]Krylov N.V.Sobolev空间中的椭圆和抛物方程讲座，数学研究生课程，AMS Providence，2008年。[26]Kyprianou，A.E.以色列期权的一些计算。《金融随机》，8，73-862004年。《不完全信息的DYNKIN游戏》37【27】Lepeltier，J.P.和Maingueneau，M.A.，Le jeu de DYNKIN en the eorie g'en'erale sans l\'hypoh'ese deMokobodski，《随机论》，第13期，第25-44页，1984年。[28]R.S.Lipster和A.N.Shiryaev，《随机过程统计》。一： 一般理论。

第二版。，Springer Verlag，2001年。[29]Maingueneau，M.A.，Temps d\'arr^et Optimax et th\'eorie g'en'erale，S'eminaire de Probabilit'es XII，第457–4671978页。[30]Mertens，J.-F.，Theeoriedesprocessus stochastiques g'en'eraux applications aux surmartingales，概率论及相关领域，22，pp.45–681972。[31]Peskir，G.和Shiryaev，A.，最优停止和自由边界问题，2006年，Birkhauser Basel。[32]Peskir，G.，最优停止博弈和纳什均衡，概率理论及其应用，53，第558-571页，2009年。【33】Protter，P.E.，随机积分和微分方程-第二版，Springer Verlag，柏林-海德堡，2004年。【34】Shiryaev，A.《最优停车规则》，斯普林格·维拉格，1978年。[35]S.C.P.Yam、S.P.Yung和W.Zhou，《重访游戏看涨期权》，数学金融，2012年。T、 德安吉利斯：利兹大学数学学院，伍德豪斯巷，LS2 9JT利兹，英国。F、 Gensbitel和S.Villeneuve：图卢兹经济学院（TSE-R，Universit'eToulouse 1 Capitole），21 all'ee de Brienne，31000 Toulouse，France。电子邮件地址：t。deangelis@leeds.ac.ukE-邮件地址：fabien。gensbittel@tse-fr.EU电子邮件地址：stephane。villeneuve@tse-fr.eu