2017年及以后的银行业趋势

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英文标题：
《Trends in Banking 2017 and onwards》
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作者：
Peter Mitic
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
  The changing nature of the relationship between a retail bank and its customers is examined, particularly with respect to new financial concepts, debt and regulation. The traditional image of a bank is portrayed as a physical building a classical Doric portico. This image conveys concepts of service, soundness, strength, stability and security (\"five-S\"). That \"five-S\" concept is changing, and the evidence for changes that affect customers directly is considered. A fundamental legal problem associated with those changes is highlighted: a bank is no longer solely responsible for the safeguard of customer monies. A solution to this problem is proposed: banks should be jointly liable with perpetrators of criminal activity in the event of frauds as an encouragement to recognise and mitigate fraud.
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中文摘要：
研究了零售银行与其客户之间关系的变化性质，特别是在新的金融概念、债务和监管方面。银行的传统形象被描绘成一座实体建筑，一座经典的多立克柱廊。这幅图像传达了服务、稳健、力量、稳定和安全（“五S”）的概念。“五个S”的概念正在发生变化，并考虑了直接影响客户的变化证据。强调了与这些变化相关的一个根本法律问题：银行不再单独负责保护客户资金。提出了解决这一问题的办法：银行应在发生欺诈时与犯罪行为人共同承担责任，以鼓励识别和减轻欺诈。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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PDF下载：
--> Trends_in_Banking_2017_and_onwards.pdf (971.95 KB)

2022-5-31 21:15:50 上传

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关键词：银行业 Quantitative Applications relationship QUANTITATIV

2017年及以后的银行业发展趋势，请参见Mitic（1,2,3）（1）Santander UK2 Triton Square，Regent’s Place，London NW1 3ANEmail:peter。mitic@santander.co.ukTel：+44（0）207 756 5256（2）伦敦大学学院LondonGower街计算机科学系WC1E 6BT（3）Laboratoire d\'Excellence sur la regulation Financiaère（LabEx ReFi）摘要研究零售银行与其客户之间关系的变化性质，尤其是在新的金融概念、债务和监管方面。阿巴克的传统形象被描绘成一座实体建筑，一座古典的多立克式门廊。这幅图像传达了服务、稳健、强大、稳定和安全（“五S”）的概念。“五个S”的概念正在发生变化，并考虑了直接影响客户的变化证据。与这些变化相关的一个根本法律问题突显出来：银行不再单独负责客户资金的安全保障。提出了解决这一问题的办法：银行应在发生欺诈时与犯罪行为人共同承担责任，以鼓励承认和减轻欺诈。免责声明所表达或提出的观点、想法和方法均为作者的观点、想法和方法，不一定反映桑坦德的立场。因此，桑坦德不能对此负责。所示数值仅为图示，不代表桑坦德数据。1简介和动机通过谷歌搜索“银行”并选择图像类别，可以清楚地看到银行的传统图像。这是一个多立克风格的门廊：一个坚固的实体建筑，旨在打动和激发信心。图1显示了一个示例。当你看到那个图像时，你会想到“银行”。图1：银行的传统形象“银行”形象是服务、稳健、强大、稳定和安全的形象，从现在起我们称之为“五”。

本文考察了五S图像的变化性质。上世纪年代，出现了一个棘手的法律问题：在远程银行业务中，银行不再是法律上唯一的客户货币托管人。客户也是，这使得客户在发生欺诈时处于巨大的劣势。本论文分为五个主要部分（2-6），每个部分各一个。每个部分都有作者对未来几年的计划。2服务：分行、货币、互联网和创新在本节中，我们讨论银行提供的服务可能会如何变化。2.1分支机构和移动银行近年来，使用数字媒体进行银行交易而不是使用分支机构的趋势日益增加，据说这是导致银行分支机构消亡的主要原因。实际上，无论客户是否喜欢，他们都会被迫使用互联网。英国议会对这一点进行了调查（Edmonds 2016），并报告了表1和表2中的数字。表1:1988-2012年银行与建筑协会（Bank&Building SocietiesPost Officesn/an/Atotal2:2015年1月-2016年12月银行倒闭网络HSBCRBS/NatWestLloydsBarclaysCo OperationsantandertsBBank网络收缩的主要原因是成本削减、行业内的合并、“挑战者银行”的竞争以及获取银行服务的其他方式的增长。在交易经济价值较低且对非移动客户影响较大的地区，主要是农村地区，关门现象十分严重。在分行关闭的同时，英国银行家协会（BBA）发布了许多头条数据，以说明银行业替代手段的增长（BBA2016）。

其中包括：  2015年每天下载40000个应用程序（比2014年增长25%）  2015年发行了1500万张非接触式卡，比2014年增长了54%。  使用非接触式卡的支出每年增长250%，2016年3月支出11亿英镑  2015年有1100万银行应用程序登录，自2014年以来增长了50%。  2015年，使用银行应用程序进行的支付达3.47亿笔，自2014年以来增长了54%。分支机构的关闭也意味着可用于现金取款的自动柜员机减少了，尽管银行没有附加一些抵消。使用非分行银行业务也导致纸面报表的独立性下降。鼓励客户在线接收报表。一份补充说明来自Wu和Saunders（2016）。他们引用了一个通过电子邮件接收声明的案例，该声明在许多其他电子邮件中“丢失”，最终导致针对该客户的法律诉讼。2.2现金和信用卡另一个缓慢的变化是使用的现金越来越少，正如非接触式信用卡使用的BBA数据所暗示的那样。英国零售协会（BRC）在表3中报告了现金和信用卡使用情况（BRC 2015）。表3：2013年现金和借记卡使用量下降-4%销售额百分比%每笔交易成本（便士）现金-0.9-4.51.22借记卡-1.9-0.19.46信用卡和收费卡6.75.233.85表3中令人惊讶的数字是每笔交易的成本。现金对零售商来说是最便宜的，而其他方法的成本则转嫁给了客户。在销售点通常没有激励客户比较不同支付方式的价格。尽管成本较高，但一些客户仍然喜欢使用信用卡，因为这是一种推迟付款的手段。

图2显示了2015年支付方式的细分（来源：http://www.thisismoney.co.uk/money/saving/article-3604494/Britons-write-HALF-BILLION-支票年度显示付款委员会。html#IXZZ4BCCSNNC）。图2：付款方式1%1%3%6%7%10%27%45%每分钟付款。总计72513张常备订单支票支付速度更快信用卡/收费卡直接借记EBIT卡现金银行面临的问题是在保持竞争力的同时对客户需求保持敏感。银行被迫推广非分支银行业务，因为竞争对手就是这么做的。喜欢使用分行、支票等的客户有时会被忽略。Curry和Penman（2004）认为，作为吸引和留住客户的一种手段，在保留个人服务（即分行的员工了解其客户）和电子（即机器交互）银行业务之间保持平衡。2.3创新自动化决策方法取得了进展，有一些预测称，大约五年后，许多手动任务将由机器控制。创新集中于“客户体验”，影响以下领域。  特殊服务评估：批准新账户、贷款和抵押贷款。导致“计算机说不”的纯粹确定性过程不可接受。  所谓的“机器人顾问”在投资咨询方面的先进性，主要使用模式匹配技术，并取代分析师定义用例的能力。  可从新数据中“学习”的自适应系统。  通过识别异常交易、模式和风格进行欺诈检测。2.4声誉声誉管理背后的基本假设是，这是一项有价值的活动。

这似乎很明显，但迄今为止从未通过定量方法证明过（Mitic 2017b）。有迹象表明，负面声誉事件的影响要比正面声誉事件的影响严重得多。对声誉衡量的兴趣越来越大，这表明声誉在2017-18年将受到特别关注。提高声誉的主要驱动力是声誉会影响销售额、利润、新业务、行为（转化为监管罚款）和债券发行。此外，任何一家银行的声誉都会影响该行业的所有银行（Mitic 2017a）。2.5预测：服务  分行继续关闭，对网上银行和移动设备的依赖性增加。  长期来看，主要人口地区出现了几家多银行分行，而农村地区则没有。  增加卡（包括非接触式）支付的使用  长期，逐步淘汰现金  能够从新数据中“学习”的自适应系统仍然无法模仿人脑在决策中的功能。  幕后声誉管理（客户看不到），未量化。3稳健性：监管和行为本节讨论当前经济环境下的监管。3.1监管精细度自1977年接受监管以来，一直是一种以监管形式对连续事件作出反应的模式-EC指令77/780(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0780).  最近的指导是在2013年（CII 2013）。每一次新的银行业危机之后不久都会有新的银行业立法或监管环境的重组。MacConachie（2009）对此进行了一些讨论。金融机构并不总是遵守规定，罚款仍在继续。表4显示了2002-16年间每年罚款的数量和金额。

源列引用FSAfines表（请参阅http://www.fsa.gov.uk/about/press/facts/fines/2002)以及FCA罚款表(seehttps://www.fca.org.uk/news/news-stories/罚款（其中2013年至2017年）。表4:2002-2016年监管罚款罚款金额罚款金额（lbm）平均罚款金额（lbm）来源7.440.83FSA10.980.65FSA24.770.77FSA17.740.85FSA13.310.49FSA5.340.23FSA22.710.45FSA35.010.83FSA88.521.12FSA66.141.12FSA311.575.88FSA476.18.82FSA和FCA1471.4336.79FCA905.2222.220.97FCATOA TALS3478.55.52 2014-2015年的峰值主要是由于LIBOR相关罚款。迄今为止，美国银行因误导投资者购买有毒抵押贷款证券而被处以的最高罚款为167亿美元(http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/11047586/美国银行（Bank-of-Americapays-record-170亿to-settle-US-toxic-mortgage-Claimes）。html）。如此巨额的罚款表明，监管环境，尤其是罚款，并没有阻止。3.2监管：从长远来看，在不断变化的政治和经济环境中，监管的未来是不确定的。人们越来越重视压力测试，以确保持有足够的资本缓冲，但这对银行的放贷能力有直接影响。2017年，欧洲央行将启动有关资本要求、银行复苏和处置的新立法，尤其是为了对意大利银行进行资本重组。欧洲资本市场可能会有大联盟的举措。3.3投影：稳定性  静态监管环境，更加强调压力测试。  在我们考虑下一个重大银行丑闻时，监管违规行为仍在继续！4优势：近年来，竞争一直是一个主要因素，它迫使银行降低成本，提供他们希望在市场上占据优势的产品。

“削减成本”一词往往意味着失业，这相当于成本转移到其他地方。竞争来自两个主要来源：“挑战者”银行和支持点对点交易的新技术。4.1挑战者银行“挑战者”银行（肖布鲁克、麦德龙等）的概念在过去5年中获得了越来越大的发展势头。此外，通常从事其他活动的组织也进入了市场：特易购（Tesco）和塞恩斯伯里（Sainsbury）等超市拥有完善的信用卡和贷款设施。挑战者银行通常会尝试提供一种服务（个人联系、创新产品、高利率等），以区别于成熟的商业街银行。无论是在产品方面还是在创新方面，传统银行都试图复制它们。许多挑战者银行可以竞争，因为它们没有传统银行那样沉重的管理费用（主要是人员和场所）。超市介于传统银行和挑战者银行之间：它们可能提供银行服务来吸引客户。对所有银行来说，提供低储蓄率仍然是一个问题，因为它们对储户没有吸引力。表5显示了一些银行提供的1年期债券或储蓄账户的利率（2017年3月的现行利率）。与20世纪80年代和90年代普遍的10%利率相比，这些利率都很低（英国央行2017年）。

不太有形的因素，如便利的地理位置（可能是互联网）、一个“有效”的应用程序或服务质量的声誉，也可能是区分一家银行和另一家银行的重要因素。表5：1年期债券/1年期储蓄利率，2017年3月银行利率（%）巴克莱0.55传统HSBC0.6传统全国范围0.65传统RBS0.8传统代币0.81超级市场桑坦德0.9传统代币0.9传统代币0.9挑战者服务1.05挑战者Sainsbur1.1超级市场1.35挑战者顶点1.36挑战者肖布鲁克1.45挑战者零售1.5挑战者抵押贷款具有一些相同的特征，但最大的不同是，与20年前相比，与抵押贷款谈判相关的条款和条件要严格得多。利率当然是借款人的一个重要因素，但他们的信用评级、就业状况和一般生活方式也是如此。在某种程度上，许多银行可以选择贷款对象，他们更喜欢信用记录良好的客户和有工作的客户（而不是自营职业者）。4.2区块链技术最初是为了避免银行和监管而设计的，所以奇怪的是，银行开始使用它们。在互联网上搜索关键字区块链会产生数千篇文章，其中大多数文章称赞这是一种将彻底改变银行业的方法。大多数关于区块链运作方式的解释几乎都是立即深入研究行话，而且大多数都与区块链使用的一种新型货币形式比特币有关。本节的目的是从非技术角度解释区块链如何不与比特币关联，并指出一些优点和缺点。

应该注意的是，区块链目前是一个“热门话题”，这就是为什么本文要进行讨论的主要原因。区块链基金会认为银行不可信，其他任何人也不可信。区块链是一个用于记录交易的共享公共数据库，不允许在以后对记录进行筛选。有一个稍微复杂的机制来实现这一点。德勤（Deloitte）（2017）这篇文章试图用100个单词来解释它的工作原理，并将一些技术术语与日常语言联系起来。下面是我们的版本，它完全避免了技术细节。我想用一个安全的电子转账系统给你寄100欧元，然后把欧元兑换成一种叫做WebMoney（WM）的货币。你不相信我：我真的有100欧元吗？我们所有的朋友都会验证我的余额，如果他们愿意的话。他们都知道我所有的交易。这很复杂，第一个成功的人会得到报酬。这个人告诉其他人，任何想要检查结果的人——免费——都很容易！如果大多数人满意，你就可以拿到钱，并可以将WM兑换成EUR。事后不能更改。付款详细信息将分发给每个人。比特币（及类似货币）是一种虚拟（“加密”）货币，其总供应量由数学算法而非主权国家决定。它可以与其他货币兑换，但极不稳定，因此作为支付手段不可靠。关于它是否是真正的货币，存在一些争论：参见Guadamuz和Marsden（2015）。