非线性市场中博弈期权的无套利定价

数学金融7（1997），1-71。[16] El Karoui，N.和Quenez，M.C.：非线性定价理论和反向随机微分方程。在《1656年数学课堂讲稿》中，B.Biais等人（编辑），柏林斯普林格，1997年，第191-246页。[17] Essaky，E.H.和Hassani，M.：具有2个反射屏障和随机二次增长的广义BSDE。《微分方程杂志》254（2013），1500–1528。[18] Grigorova，M.、Imkeller，P.、Oukinine，Y.和Quenez，M.C.：双重反思的BSDEs和F Dynkin游戏：超越右连续案例。2017年工作文件（hal-01497914）。[19] Grigorova，M.和Quenez，M.C.：最佳停止和非零和Dynkin博弈，不确定时间，由BSDE诱导的风险度量。《随机：概率和随机过程国际杂志》89（2017），259–279。博弈期权的非线性定价27【20】Hamad\'ene，S.：混合零和随机微分博弈和美式博弈期权。SIAMJournal《控制与优化》45（2）（2007），496–518。[21]Hamad\'ene，S.和Oukine，Y.：反映了向后的SDE和一般跳跃。可能性理论及其应用60（2016），263–280。[22]卡尔森，J。和K¨uhn，C.：不完全市场中美国和游戏类型的定价衍生工具。《金融与随机》8（2004），261–284。[23]Kallsen，J.和K¨uhn，C.：可转换债券：游戏类型的金融衍生品。《ExoticOption Pricing and Advanced L’evy Models》，Wiley，Chichester New York，2005年，第277-291页。【24】Kifer，Y.：游戏选项。《金融与随机》4（2000），443–463。【25】Kifer，Y.：Dynkin游戏和以色列选项。ISRN概率与统计（2013），ID856458,17页。[26]Kim，E.，Nie，T.，和Rutkowski，M.：非线性模型中美式期权的估值和对冲。工作文件，2018年。[27]Klimsiak，T.：具有单调生成器和两个不规则反射屏障的BSDE。

Bulletindes Sciences Math'ematiques 137（2013），26 8–321。[28]Klimsiak，T.：反映了过滤概率空间上的BSDE。S tochastic流程及其应用125（2015），4204–42 41。[29]K¨uhn，C.、Kyprianou，A.E.和van Schaik，K.：以色列期权定价：一种路径方法。随机：Int.J.Probab。斯托赫。过程79 (2006 ), 117–137.【30】Kyprianou，A.E.：Isr aeli选项的一些计算。《金融与随机》8（2004），73–86。[31]Lepeltier，J.P.和San Martin，J.：具有两个屏障和连续系数的反向SDE。应用概率杂志41（2004），162–175。[32]Lepeltier，J.P.和Xu，M.：两个rcllbarrier s的反向随机微分方程。ESAIM：概率与统计11（2007），3–22。【33】Ma toussi，A.、Piozin，L.和Possamai，D.：在不确定性条件下具有一般反应和博弈选项的二阶BSDE。随机过程及其应用124（2014），22 81–2321。[34]Neveu，J.：离散参数鞅。北荷兰出版公司，阿姆斯特丹，1975年。【35】Nie，T.和Rutkowski，M.：由多维马丁酒驱动的BSDE及其在具有融资成本的市场中的应用。概率论及其应用60（20 16），604–630。【36】Nie，T.和Rutkowski，M.：内生共同化下公平双边al定价的BSDE方法。《金融与随机》20（2016），855–900。【37】Nie，T.和Rutkowski，M.：在融资成本和外源性套利下的公平双边价格。数学金融2 8（2018），621–655。[38]Peng，S.：非线性预期、非线性评估和风险度量。在《数学1856》的讲稿中，M.Frittelli和W.Runggaldier（E ds.），Springer，Ber lin，2004年，第165-253页。[39]Peng，S.：动态一致的非线性评估和期望。工作文件，2004年（arXiv:0501415v1）。