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楼主: qtbgoo
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[交易策略] backtrader与机器学习系列1:backtrader与ML相结合,就这么简单! [推广有奖]

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qtbgoo 在职认证  发表于 2022-6-11 16:22:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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机器学习太热门,如今搞量化投资而不提机器学习,人工智能,就显得太low了,至于效果麽,嘿嘿嘿。

那么是不是在量化回测中,引入机器学习会很复杂呢?其实有复杂,也有简单的。今天就给大家介绍一种用backtrader结合机器学习的思路。

比如说,我想测试能否利用某个机器学习算法对股价的预测进行交易,以获取利润。套路可能是这样的,我们用一个假想的案例来说明。

(1)我利用机器学习算法“支持向量机SVM”训练了一个模型,它能够利用股票过去n天的日收益率,预测明日股票处于涨(状态1)、平(状态0)、跌(状态-1)中的哪种状态。然后,我把预测结果放到行情数据表中,如下,其中最后一列predict就是机器学习预测的结果。

(2)基于上表,我提出一个策略,如果预测明日涨,则全仓买入;如果跌,则抛出全部股票,若平,则不动。我们的机器学习策略类样本如下:

微信图片_20220611184659.png


3)然后,我们就可以在样本数据上回测上述策略,指不定有啥大发现呢。

综上所述,以上过程只在第1步使用了机器学习算法进行了数据预处理,在行情表增加了一个字段predicted。剩下的步骤就是典型的backtrader回测过程。简不简单,激不激动?终于搞定机器学习量化回测了,下次面试可以聊两句了,哈哈哈!







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关键词:trader Trade Back 机器学习 学习系列

qtbgoo 在职认证  发表于 2022-12-8 08:17:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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