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[量化金融] 最优Skorokhod嵌入问题的优良性质 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:18
连续过程的稳健基础理论。数学《金融》,27(4):963–9872017。[15] B.B.ouchard和M.Nutz。非支配离散时间模型中的Ar比特率和对偶性。安。应用程序。概率。,25(2):823–859, 2015.[16] 布朗、霍布森和罗杰斯。障碍期权的稳健对冲。数学《金融》,11(3):285–3142001。[17] C.Bruggeman和J.Ruf。一维差异很快就会击中要点。电子公社。概率。,21 (22):1–7, 2016.[18] M.Burzoni、M.Frittelli和M.Maggis。无模型超边缘对偶。安。应用程序。概率。,27(3):1452 –1477, 2017.[19] P.Cheridito、M.Kupper和L.Tangpi。用可数加法测度表示递增凸函数。预印本arXiv:1502.05763V12015。[20] A.M.G.Cox、Z.Hou和J.OblóJ.稳健定价和对冲交易不足限制以及局部鞅模型的出现。财务会计。,20(3 ):669–704, 2016.[21]A.M.G.考克斯和S.M.金斯利。最优sko-rokhod嵌入问题的离散化和对偶性。随机过程。应用程序。,129 :2376–2405, 2019.[22]A.M.G.考克斯和S.M.金斯利。leveragedexchange交易基金期权的稳健对冲。安。应用程序。概率。,29(1):53 1–576, 2019.【23】A.M.G.Cox和J.OblóJ.双重无接触期权的稳健定价和对冲。财务Stoch。,15(3):573–605, 2011.【24】A.M.G.Cox、J.OblóJ和N.Touzi。多边缘嵌入问题的根解:最优停止和时间反转方法。概率。理论相关领域,173(1-2):211–259,2 019。[25]A.M.G.考克斯和J.王。根的障碍:构造、最优性和方差选项的应用。安。应用程序。概率。,23(3):859 –894, 2013.[26]C.Czichowsky和W.Schachermayer。强超鞅和非负鞅的极限。安。概率。,44(1):171–205, 2016.【27】R.C.Dalang。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:21
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可人4 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:24
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:27
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:30
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-14 06:45:33
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