楼主: wxtjcd
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[学术与投稿] 关于多远GARCH模型的问题 [推广有奖]

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楼主
wxtjcd 发表于 2011-6-3 17:50:10 |AI写论文

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1,请问多远GARCH模型就是所谓的系统GARCH或向量GARCH(VAR-GARCH)模型是吧?
2,请高手介绍一下几种常见的多远GARCH模型:VECH,BEKK,DCC都是什么意思,起码它们的英文全称都是什么?
先表示真诚的感谢!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

沙发
tlw1987 发表于 2011-6-3 17:56:04
看高铁梅的书
努力,努力,再努力

藤椅
pingkang 发表于 2011-6-3 18:11:46
问题2
VEC:Vector Error Correction
BEKK:Baba,Engle,Kraf,Kroner等提出该模型的作者的名字首字母
DCC:Dynamic Conditional Correlation
具体模型请查阅相关资料
博学修身,福泽四海

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