急啊，VAR模型滞后阶数的确定，多谢!

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 阶数的确定 滞后阶数 AR模型 VaR 模型 如何

依据你第一幅图，通过显著性检验最多的是二阶，当然就选这个。
见易丹辉的操作教程。
而且你看你的两个模型的评价指标，AIC和SC的值越小越好，调整R平方越大越好，显然你用二阶建立的模型要好。r
如果对答案满意，给点积分吧，O(∩_∩)O~

楼主确定滞后阶为1或2后，首先1、要分别对VAR（1）、VAR（2）进行稳定性检验（可用单位圆），如果都在单位圆里面  2、比较VAR(1)、VAR(2)的排滞检验，如果发现两个变量中VAR（2）的结果被排滞的滞后阶较少，就选VAR(2)  3、假如还比较不出来，那你就看两个VAR模型的各个系数吧

请问随着滞后阶数增加，最优滞后阶数的AIC也在减小，又怎么选择。