楼主: gengliyan
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[求助]向高手请教VAR模型滞后阶数的确定 [推广有奖]

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gengliyan 发表于 2006-8-16 10:25:00 |AI写论文

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我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数呢？
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关键词：VAR模型 阶数的确定 滞后阶数 AR模型 滞后阶 VaR 模型 高手

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fermego 发表于2楼  查看完整内容

一般从最大滞后阶数开始做lag exlusion检验,选择最优好的滞后阶数。 比如楼主的情况可以从滞后18期开始做，一直做到一阶滞后

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沙发
fermego 发表于 2006-8-16 12:31:00

一般从最大滞后阶数开始做lag exlusion检验,选择最优好的滞后阶数。

比如楼主的情况可以从滞后18期开始做，一直做到一阶滞后

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