[词条] 关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题 [推广有奖]

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史小嫣 发表于 2015-8-8 21:47:12 |AI写论文

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问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？
问题3：用一阶差分建立了VAR模型，在Lag Length Criteria输入数据是只能输到4，输入5提示我 log of non positive number，应该是我的数据不够长，输入4的结果如下 QQ图片20150808214634.png