关于VAR模型的最佳滞后阶数的确定

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如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？

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关键词：阶数的确定 VAR模型 最佳滞后 滞后阶数 AR模型 模型

zuohanchen 发表于 2015-5-28 22:27
如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？

根据aic  sc等信息准则。在view — lag structure—lag length criteria 可以看。标星号最多的就是最优的。

nkyzj 发表于 2015-5-28 22:47
根据aic  sc等信息准则。在view — lag structure—lag length criteria 可以看。标星号最多的就是最优的 ...

看清楚我的问题再回答

zuohanchen 发表于 2015-5-28 22:52
看清楚我的问题再回答

我当然知道操作步骤，问题如是...

zuohanchen 发表于 2015-5-28 22:53
我当然知道操作步骤，问题如是...

知道操作步骤 根据输出结果判断就是了  根据数据掉调整判断的阶数范围

根据数据量，一般选取4或5阶，看1-4或1-5阶，各阶情况下AIC 、SC值最小情况，如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数，这时要用似然比LR准则来断定。

都没有看清我的问题，就笼统回答，太不严肃了

楼主解决了吗？

确定最优滞后阶数时，第一行星号最多怎么办啊。这是数据有问题？