rugarch包中ugarchforecast函数的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

rugarch包中ugarchforecast会出来四个选项，前两个是预测时间序列的，后两个是预测波动率的。四个选项分别是做什么的？滚动预测是具体怎么实现的，是什么原理，我没找到资料。
里面的参数out.sample代表样本外数据的个数，拟合模型的参数就基于样本内数据，n.ahead代表向前预测的期数，n.roll是什么呢，它是咋滚动的呢？一直没明白，求指导，感谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：rugarch包 Forecast forecas UGARCH GARCH

https://cran.r-project.org/web/p ... rugarch_package.pdf

这个是作者在 cran 官网提供的 vignettes 文件， （PDF ）格式，里面就有 rolling windows 滚动窗口方法；  里面有一个程序演示；你可以学习一下；
其实， R 的工具包，国际学者都会给出详细的教学的。

具体更多的，更丰富的， More interestingly knoweage ， see original author's  vignettes file.  

Enjoy;