R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数

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求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图

那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？
我看有人推荐gamlss包里的qSST函数，但是函数需要4个参数（mu,sigma,nu,tau），对不上啊？或且应该怎么算出来呢？提前感谢大佬的解答

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关键词：rugarch包 UGARCH GARCH ARCH RCH

你要计算ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)极大似然估计结果下这个sstd分布的分位数是不是? rugarch包的sstd用的是Fernande and Steel的偏t分布公式，如果你用gamlss包里的qSST函数，需要先选择正确的偏t分布类型，因为gamlss包里的这个函数给了5个不同的偏t分布类型设定，都是不同的学者提出的，不要用错了，那理论和计算就会出现偏差。rugarch包用的是Fernande and Steel的偏t分布。你要计算偏t分布的分位数，是不是需要知道这个偏t分布的mean均值，sd方差，自由度, 偏度？所以这里一定要有4个参数输入，前两个是均值方差，默认分别是0和1，后面两个我猜应该分别是偏度nu，自由度tau，具体你要去看gamlss包的说明文档。rugarch模型估计完只会得到skew偏度还有shape自由度，均值和方差都是预设进建模过程了(0, 1)，变量叫什么名字只是个皮，形参名字随便叫，但是输进函数里的实参变量本身是偏度还是峰度一定要正确。我建议你用fGARCH包的sstd函数中的qsstd()函数就可以，这个就是Fernande and Steel的规格，比较方便，这个函数的nu是自由度，xi是偏度，详细请参照fGARCH包说明文档。

btw，你这个计算结果不能用，EGARCH(1,1)里alpha1这个负责sign effect的变量估计值不够显著，普通的hessian inverse标准误和稳健标准误之下的t检验都是这样，建议你换一个不考虑波动率不对称性的GARCH去使用，你的数据可能不适合使用非对称GARCH进行建模分析。

719812133 发表于 2021-11-25 17:50
你要计算ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)极大似然估计结果下这个sstd分布的分位数是不是? rugarch包的sstd用的是Fer ...

感谢大神，我去试一下

719812133 发表于 2021-11-25 17:50
你要计算ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)极大似然估计结果下这个sstd分布的分位数是不是? rugarch包的sstd用的是Fer ...

大神，我还想问一下，alpha1系数不显著我可不可以直接在结果中将该项系数写成零（或者我看到有文章直接把alpha1系数写在结果中，即使显著性检验未通过）？另一个问题我也不懂，是否用对称GARCH或非对称GARCH不是应该看gamma1系数是否通过显著性检验么？

Aixir 发表于 2021-11-26 18:13
大神，我还想问一下，alpha1系数不显著我可不可以直接在结果中将该项系数写成零（或者我看到有文章直接把 ...

alpha1系数不显著不可以直接在结果里写0，EGARCH(1,1)又不是linear regression model解释变量不显著可以drop掉然后再换其他的，alpha1你要是写0那EGARCH这个模型规格就整个就不存在了。如果这个EGARCH(1,1)的结果不是你最优的模型，即准备拿来分析的模型结果，那你写进文章里当个robustness check还说得过去，若是准备当主要模型结果来用的，那就不可以，关键变量t检验通不过，审稿肯定问你。

在rugarch包的EGARCH(1,1)里，gamma1这个变量负责的是size effect，当然不能只看这一个变量就决定EGARCH用与不用，alpha1也很重要。

是否用对称与非对称GARCH要取决于具体的模型规格的参数估计结果，非对称GARCH有好几个，gamma1具体指哪个模型规格里的哪一个参数要自己去看，不能只认死gamma1这个变量名，具体模型规格变量命名一切以你用的程序包定义为准，你可以去这个链接Introduction_to_the_rugarch_package.pdf - 下载 - 人大经济论坛 (pinggu.org)下载这份文档，里面详细说明了rugarch所用的模型公式，看完你就明白了。

719812133 发表于 2021-11-26 18:49
alpha1系数不显著不可以直接在结果里写0，EGARCH(1,1)又不是linear regression model解释变量不显著可以d ...

哦哦，感谢大佬解惑，我知道了

其实在{rugarch}包中就有你需要的相应的分布函数，包含{rugarch}建模中可以使用的所有分布，函数参数输入和模型结果中的参数也是一一对应的。

附一张Introduction_to_the_rugarch_package的截图，以及原件；当然，你可以在R中搜索ddist, pdist, qdist, rdist的帮助文档，来使用相应函数。

希望有帮助！

tonywuu 发表于 2021-12-5 20:51
其实在{rugarch}包中就有你需要的相应的分布函数，包含{rugarch}建模中可以使用的所有分布，函数参数输入和 ...

请问大佬知道用什么包做Hansen（1994）年的模型吗

SYSUMF 发表于 2022-2-21 17:00
请问大佬知道用什么包做Hansen（1994）年的模型吗

matlab的偏t分布是这个模型

719812133 发表于 2021-11-25 17:50
你要计算ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)极大似然估计结果下这个sstd分布的分位数是不是? rugarch包的sstd用的是Fer ...

请教一下大神，我在描述性统计的时候，数据的偏度是小于0的，显示左偏。然后基于这个数据建立GJR-GARCH-偏t模型，并用R估计，估计结果中skew参数都大于0。请问这是矛盾的吗？感谢！