高手来解释下VaR（风险价值）的三种方法和一个投资组合的实际案例

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这是老师留的关于VaR作业的要求，

You have also decided to try three different methods:
1 Historical simulation based on the data for the past two years.
2 Monte Carlo simulation for the portfolio as a whole.
3 Exponentially weighted moving average (EWMA) using the linear model
对于前两种很熟悉，历史模拟和蒙特卡洛
这个第三种方法 和 Delta-Normal Method 和 Variance Covariance 有什么区别。

另外，下面这个图是 这个投资组合的信息， Historical simulation  要求over 500 天的data， Monte Carlo simulation 要求period 是1年，最后一个要求period是1个月
最后 要从3个method 中选出来一个最适合这个portfolio 的 VaR 方法。

困惑ing 中，麻烦 会的朋友解释下，最好能详细点 现在这拜谢了

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关键词：投资组合 风险价值 VaR Monte Carlo Exponential 投资 VaR 风险 高手 价值

value at risk--a new benchmark for risk management, by John Hull.
这里讲的很清楚