对于平稳同方差的单变量时间序列，arima+kalman预测后精度是否有较大如3~40%的提高？ [推广有奖]

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jgzjia2023313 发表于 2023-3-13 20:10:19 |显示全部楼层

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各位大咖好，请问一个入门级别的问题：
看了好几篇arima+kalman单变量时间序列预测的论文，感觉不像其他工程应用，没有来自测量仪器的测量值，观测变量不好定，论文里也没有具体的技巧说明，再加上有一篇“卡尔曼滤波在高频金融时间序列模型预测中的应用”的论文得出的结论是提高的精度很小，所以很怀疑其预测精度能比单独的arima预测提高很多。
对于同方差的单变量时间序列，arima+kalman预测后精度是否有较大如3~40%的提高？谁作过这方面的工作，请指教！

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关键词：kalman ARIMA 时间序列 Man Rim 时间序列预测计量经济学