ARIMA模型为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model)的简称。该模型的一般形式是ARIMA(p,d,q)。
这种模型在预测上得到非常广泛的应用,只是这种模型的公式有时难于理解,当然可以进一步对其进行转换函数,如AR模型等(引王燕老师),可能会更直观一点。此外,最近做了些ARIMA与回归模型、人工神经网络等模型的组合分析,感觉这种“纯”计量经济模型,有望向计量社会学等方向延伸应用。因为社科类的“时间序列”模型发展的不怎么好(有些模型看起来实在没有说服力),也许这种影响之大的模型经过修正,也能应用于该领域。