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楼主: wanzijun
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验证两组时间序列 因果性 ARIMA [推广有奖]

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wanzijun 发表于 2015-10-13 23:27:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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有两组数据A和B,比如分别是一定时期内 比如2003年到2008年每个月某两种产品数量的变化,想验证是数据A影响了B还是B 影响了A,怎样用统计学的方法验证呢?有论文说用时间序列的方法,ARIMA模型,然后用CRoss-correlation function ,是这样吗?哪位大神可以给我解释一下原理?为什么要用arima模型,谢谢!
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关键词:ARIMA 时间序列 Rim ima correlation function 统计学 产品 论文 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

试试格兰杰因果检验吧 虽然只是统计意义上的因果 CRoss-correlation function应该是交互作用吧

本帖被以下文库推荐

试试格兰杰因果检验吧 虽然只是统计意义上的因果
CRoss-correlation function应该是交互作用吧

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wanzijun 发表于 2015-10-15 13:30:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2015-10-15 10:15
试试格兰杰因果检验吧 虽然只是统计意义上的因果
CRoss-correlation function应该是交互作用吧
谢谢亲,论文里面专门提到了格兰杰因果检验,它说,用格兰杰因果检验时,the direction of influence is presupposed.而我现在没有确定这个direction。它还说用了cross-correlation function,可以出现spikes,即 strong statistically significant correlations between two variables, suggest optimal time lags for the strongest relationship.
我不太明白的是,我的两组数据有了的话,输入eviews,可以直接出cross-correlation function。。。为什么还要用 arima啊。。。。因为我统计也基本小白,不太懂这个原理,arima不是为了预测未来的趋势吗。。。可我就想知道我所选取的时期里面数据A 列和B列的关系啊。。。

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