验证两组时间序列 因果性 ARIMA

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有两组数据A和B，比如分别是一定时期内 比如2003年到2008年每个月某两种产品数量的变化，想验证是数据A影响了B还是B 影响了A，怎样用统计学的方法验证呢？有论文说用时间序列的方法，ARIMA模型，然后用CRoss-correlation function ，是这样吗？哪位大神可以给我解释一下原理？为什么要用arima模型，谢谢！

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关键词：ARIMA 时间序列 Rim ima correlation function 统计学 产品 论文 模型

试试格兰杰因果检验吧 虽然只是统计意义上的因果
CRoss-correlation function应该是交互作用吧

胖胖小龟宝 发表于 2015-10-15 10:15
试试格兰杰因果检验吧 虽然只是统计意义上的因果
CRoss-correlation function应该是交互作用吧

谢谢亲，论文里面专门提到了格兰杰因果检验，它说，用格兰杰因果检验时，the direction of influence is presupposed.而我现在没有确定这个direction。它还说用了cross-correlation function，可以出现spikes，即 strong statistically significant correlations between two variables, suggest optimal time lags for the strongest relationship.
我不太明白的是，我的两组数据有了的话，输入eviews，可以直接出cross-correlation function。。。为什么还要用 arima啊。。。。因为我统计也基本小白，不太懂这个原理，arima不是为了预测未来的趋势吗。。。可我就想知道我所选取的时期里面数据A 列和B列的关系啊。。。