求教GAS clayton copula 和GAS gumbel copula建模，有偿

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

提供相关的工具包也可以，GAS gaussian copula 和GAS student-t copula 会用，R语言、matlab、python不限。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Clayton Copula Layton opula Clay

找了一大圈，github、淘宝、闲鱼、chatgpt...都没有相关代码。自己正在尝试根据gas理论写出函数代码，目前遇到scaling Matrix不知道怎么写，Et-1(▽t*▽t')=▽t*▽t'*P(u,v|θ),感觉这样简单相乘肯定有问题，求期望值肯定要积分的，根据u和v积分不知道怎么积分。下一个问题是求解三个系数，还有AIC与BIC计算,能写出gas -clayton- copula和gas- gumbel-copula就能写出旋转类型的。。。matlab上有个gas-旋转gumbel-copula函数,代码看懂了大半，还是不会用。matlab上的相关函数包比R语言上的函数包难用多了。

类似的代码好稀少。

options = optimset('Display','off','TolCon',10^-12,'TolFun',10^-4,'TolX',10^-6,'DiffMaxChange',Inf,'DiffMinChange',0,'Algorithm','active-set');

u = table2array(copdata(:,1));
v = table2array(copdata(:,3));
Usim = 1 - [u,v];
uu = 2;
lower = 1;
upper = 10;
theta00 = 2;
[ kappa7, LL7] = fmincon('gumbelCL',theta00,[],[],[],[],lower,upper,[],options,Usim);

这段代码跑完为什么kappa7和LL7的值都是空值，是options的设定有问题吗？

GXDA菜鸟 发表于 2023-5-24 11:32
options = optimset('Display','off','TolCon',10^-12,'TolFun',10^-4,'TolX',10^-6,'DiffMaxChange',Inf, ...

出现NaN的问题搞清楚了，那就是数据中不能出现值为0或者1的数据，只要出现就会使得[kappa7 LL7]为NaN。使用matlab的patton写的 Dynamic Copula Toolbox的代码注意一下。又解决了一个问题好开心。

请问解决了吗，GAS gaussian copula 和GAS student-t copula的包是哪里的呀

你好 请问你有GAS Copula的代码了吗 可以分享一下吗！

GXDA菜鸟 发表于 2023-5-13 11:56
提供相关的工具包也可以，GAS gaussian copula 和GAS student-t copula 会用，R语言、matlab、python不限。 ...

私聊