求 Garch-Midas r或python代码

求求大家了，求个多因子的Garch-Midas实现代码，孩子毕业急着用

xuewutan0 发表于 2023-6-13 18:50
求求大家了，求个多因子的Garch-Midas实现代码，孩子毕业急着用

私聊联系我

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from import arch_model

# 定义GARCH-MIDAS模型
def garch_midas(y, x, lags, p, q):
    # 计算MIDAS权重
    w = np.zeros((lags, p))
    for i in range(lags):
        for j in range(p):
            w[i, j] = (i + 1) **
        w[i, :] = w[i, :] / np.sum(w[i, :])
    # 计算MIDAS变量
    x_midas = np.zeros((len(x) - lags, p))
    for i in range(lags, len(x)):
        for j in range(p):
            x_midas[i - lags, j] = np.sum(x[i - lags:i, j] * w[:, j])
    # 拟合GARCH模型
    model = arch_model(y, x=x_midas, mean='', vol='GARCH', p=p, q=q)
    result = model.fit(disp='off')
    return result

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)
y = data['y']
x = data[['x1', 'x2', 'x3']]

在上述代码中，y表示因变量，x表示多个自变量，lags表示MIDAS模型中的滞后期数，p和q分别表示GARCH模型中的ARCH和GARCH阶数。garch_midas函数用于计算MIDAS权重和MIDAS变量，并拟合GARCH模型。最后，使用result.summary()输出模型拟合结果。
需要注意的是，上述仅供参考，实际应用中需要根据具体情况进行调整和优化。

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from import arch_model

# 定义GARCH-MIDAS模型
def garch_midas(y, x, lags, p, q):
    # 计算MIDAS权重
    w = np.zeros((lags, p))
    for i in range(lags):
        for j in range(p):
            w[i, j] = (i + 1) **
        w[i, :] = w[i, :] / np.sum(w[i, :])
    # 计算MIDAS变量
    x_midas = np.zeros((len(x) - lags, p))
    for i in range(lags, len(x)):
        for j in range(p):
            x_midas[i - lags, j] = np.sum(x[i - lags:i, j] * w[:, j])
    # 拟合GARCH模型
    model = arch_model(y, x=x_midas, mean='', vol='GARCH', p=p, q=q)
    result = model.fit(disp='off')
    return result

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)
y = data['y']
x = data[['x1', 'x2', 'x3']]
lags = 12
p = 1
q = 1

# 拟合GARCH-MIDAS模型
result = garch_midas(y, x, lags, p, q)

# 输出结果
print(result.summary())

我发了代码 可是没有显示？

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from import arch_model

# 定义GARCH-MIDAS模型
def garch_midas(y, x, lags, p, q):
    # 计算MIDAS权重
    w = np.zeros((lags, p))
    for i in range(lags):
        for j in range(p):
            w[i, j] = (i + 1) **
        w[i, :] = w[i, :] / np.sum(w[i, :])
    # 计算MIDAS变量
    x_midas = np.zeros((len(x) - lags, p))
    for i in range(lags, len(x)):
        for j in range(p):
            x_midas[i - lags, j] = np.sum(x[i - lags:i, j] * w[:, j])
    # 拟合GARCH模型
    model = arch_model(y, x=x_midas, mean='', vol='GARCH', p=p, q=q)
    result = model.fit(disp='off')
    return result

# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv', index_col=0)
y = data['y']
x = data[['x1', 'x2', 'x3']]
lags = 12
p = 1
q = 1

# 拟合GARCH-MIDAS模型
result = garch_midas(y, x, lags, p, q)

# 输出结果
print(result.summary())

phonlee 发表于 2023-6-16 13:04
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm

请问一下这是哪个软件的代码呀