为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同

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如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样：

• xtreg Y X Control,vce(cluster id)
• xtreg Y X Control,vce(robust)
• xtreg Y X Control,fe robust
• reghdfe Y X Control,absorb(id year) vce(cluster id)
  

结果发现用1和2做出的结果一样，并且都不显著；但是3和4结果一样，并且都能5%显著。请问是什么原因，哪种方法错了？（楼主之前一直是用1）而且我注意到xtreg用的应该是随机效应估计（左上角显示GLS），是这个原因引起的误差吗？

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关键词：xtreg 结果不同 固定效应 REG GHD

RedStinger 发表于 2023-8-2 10:03
如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： ...

先列出结果在说吧

看来你对这两个命令不是很了解，xtreg默认是随机效应，加fe才是固定效应，且robust标准误默认在面板变量层面聚类。reghdfe robust标准误默认是不聚类的，只有加cluster()才会在指定变量层面聚类，所以你会得到相同的系数但不同的标准误

xtreg Y X Control,vce(cluster id)
随机效应+聚类到id的标准误调整

xtreg Y X Control,vce(robust)
随机效应+robust稳健标准误


xtreg Y X Control,fe robust
个体固定效应+robust稳健标准误（等价于聚类到id的标准误调整）

reghdfe Y X Control,absorb(id year) vce(cluster id)
个体、年份双向固定效应+聚类到id的标准误调整

这四个命令跑出一样的结果才是奇怪的。

1和2不是固定效应，3只是个体固定效应，4才是双向固定效应

你这五个命令控制的都不一样，第一个，随机，加聚类
第二个随机加稳健标准误
第三个，单固定加稳健标准误
第四个，双固定

大家都已经说了很多了，我还想指出就是对于非平衡面板数据而言，reghdfe命令会自动删除singletons，比如在控制了个体固定效应下，reghdfe会删除只有一年观测值的个体。而xtreg命令不会自动删除singletons，因此，两种命令回归时所用的样本就是不一样的，结果自然会不一样。

wr928107031 发表于 2023-9-25 20:32
大家都已经说了很多了，我还想指出就是对于非平衡面板数据而言，reghdfe命令会自动删除singletons，比如在控 ...

你好，请问reghdfe和xtreg哪个对于做传统DID模型的非平衡面板数据更好呢