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楼主: geraldjin

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[问答] 关于var模型的问题 [推广有奖]

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geraldjin 发表于 2009-7-17 14:42:08 |AI写论文

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建立var模型的前提是要求各序列平稳或者协整的，
但我现在有四个变量，ind,inv, cons,port,只有port一个是I（1），其它三个都是平稳的，我用ind,inv,cons和port的一阶差分dport直接建立var可以吗？
我这样做出来有部分单位根>1啊
还有，除了取对数，还有什么方式预先平稳数据？我的数据中有负数。。。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Port 一阶差分 VaR 模型

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19721016 发表于4楼查看完整内容

建立var模型的前提是要求各序列平稳没有说一定要平稳，是要模型稳定即可！当然各序列平稳有助于模型稳定我用ind,inv,cons和port的一阶差分dport直接建立var可以吗可以差分与取对数是序列变换的两种常用方法，选择其一就可以了，但无论是差分还是取对数，最好只做一次，做两次将不好解释其经济含义

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dlut123 发表于 2009-10-16 18:43:44

帮你顶，俺也想学习学习

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lulu3615 发表于 2009-10-31 21:24:52

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19721016 发表于 2009-10-31 21:56:41

建立var模型的前提是要求各序列平稳
没有说一定要平稳，是要模型稳定即可！当然各序列平稳有助于模型稳定
我用ind,inv,cons和port的一阶差分dport直接建立var可以吗
可以差分与取对数是序列变换的两种常用方法，选择其一就可以了，但无论是差分还是取对数，最好只做一次，做两次将不好解释其经济含义