中断时间序列分析,模型原始DW值为1.45,提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计,转换后的DW值有所提高(1.71)但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型,即【prais y time intervention post, corc】的时候,转换后的DW值升高至2.09,符合DW值≈2(1.8~2.2)这样一个标准。但不太明白后者的原理,这种情况下我可以直接采用后一种处理方式吗???求助学友们! 命令1(prais y time intervention post)得出的DW值:
Durbin–Watson statistic (original) = 1.452004
Durbin–Watson statistic (transformed) = 1.709305 命令2(prais y time intervention post, corc)得出的DW值:
Durbin–Watson statistic (original) = 1.452004
Durbin–Watson statistic (transformed) = 2.089411