楼主: 小杨慢慢学
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[统计软件与数据分析] 【求助】中断时间序列自相关性及DW值问题 [推广有奖]

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楼主
小杨慢慢学 发表于 2023-10-14 12:47:38 |AI写论文
10论坛币
中断时间序列分析,模型原始DW值为1.45,提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计,转换后的DW值有所提高(1.71)但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型,即【prais y time intervention post, corc】的时候,转换后的DW值升高至2.09,符合DW值≈2(1.8~2.2)这样一个标准。但不太明白后者的原理,这种情况下我可以直接采用后一种处理方式吗???求助学友们!
命令1(prais y time intervention post)得出的DW值:
Durbin–Watson statistic (original)    = 1.452004
Durbin–Watson statistic (transformed) = 1.709305
命令2(prais y time intervention post, corc)得出的DW值:
Durbin–Watson statistic (original)    = 1.452004
Durbin–Watson statistic (transformed) = 2.089411


2.png (28.3 KB)

2.png

1.png (30.55 KB)

1.png

关键词:时间序列自相关 序列自相关 自相关性 时间序列 相关性 中断时间序列

沙发
heroman 学生认证  发表于 2023-10-15 23:56:16
但不太明白后者的原理,是哪个后者?具体说一下,哪里不明白,是DW为什么是2作为标准?

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