[跪求]时间序列自相关-广义差分回归

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用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，

那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：

V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678]

 

这个回归形式可以吗？式子代表什么意思啊？

 

 

请大家帮帮我吧！谢谢！

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关键词：时间序列自相关 序列自相关 时间序列 广义差分 自相关 时间 序列 自相关 差分

大家请帮帮我吧！第一次写计量论文急用……

2# eysen

你那数据处理的肯定有问题 不肯能会有AR（8）的    最多最多只可能是三阶序列相关

是啊，大家解答一下吧

LM检验的差分阶数就是高

请问该怎么解释ar(1)呢？加入ar(1)之后的方程式该怎么写呢？