月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定

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首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验
其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。


在此向大家请教2个问题：
1、观察季节周期k=12的AC值为-0.088，在随机区间之内，是不是可以据此得出该数据没有季节性的结论？
2、Q统计量的伴随概率都很小，是不是就是说可以采用AR（1）模型拟合原始数据呢？
3、是不是季节性的数据都要做平稳性单位根检验和季节性单位根检验？


谢谢大家！盼请回复赐教！

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关键词：时间序列自相关 序列自相关 相关分析 时间序列 AR模型 模型 统计

AC应该不是可以判断是否有季节性的依据吧。自相关拖尾，偏自相关拖尾（个人感觉），我觉得是不是ARMA会好点？另外不管是不是季节性，都需要平稳检验的。