跪问时间序列自相关的检验怎么做？Q检验、LM检验

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我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验

我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序列打开后，view--correlogram，滞后阶数怎么确认？LM检验又怎么做？Eviews里面貌似都没有这个选项

先看下面这个表2，里面那个Q（24）怎么来的，在Eviews里面怎么做？




我自己在Eviews 里面对时间序列做，就是双击序列打开后，view--correlogram，滞后选的12，就是下面这个样子的，和上面那张表里面的Q值有什么关联没有？




哪位同学知道的，麻烦讲详细一点啊！！

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关键词：时间序列自相关 序列自相关 时间序列 lm检验 怎么做 时间 检验 序列 自相关

这个很简单的
你需要设定期数 里面的Q值就是想要的东西

财经csk 发表于 2010-3-23 21:09
这个很简单的
你需要设定期数 里面的Q值就是想要的东西

你是说设定滞后期数么？他那个Q（24）是不是就是比如我设定滞后24阶，看最后一个Q统计值？？

LM不是结构变化检验码？

在你做的equation里面view-residual tests，里面第一个correlogram里面有Q值

第一个图是描述性统计量得出的结果  你自己的那个图是回归后的结果
1# cynthia3305

你可以看哪个相关图和偏相关图来判定呀。

自相关检验是在模型得出以后，在 view--残差里面的，，不是在序列里面做的

财经csk 发表于 2010-3-23 21:09
这个很简单的
你需要设定期数 里面的Q值就是想要的东西

最恶心的就是这种说简单却又跟别人讲不清楚的人!

请问检验结果怎么分析？