楼主: yinweipang
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[问答] 时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊? [推广有奖]

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yinweipang 发表于 2016-3-3 11:00:05 |AI写论文

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我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验,请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram?谢谢啊!!
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关键词:时间序列自相关 序列自相关 自相关检验 时间序列 自相关 论文 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-3 11:28:31
一般时序会在建模前就做自相关检验 因为这些模型的变量基本都是因变量的滞后项和随机误差项的滞后项  此时用来定阶的  和一般回归的序列自相关检验不太一样,因为不太会有其他的自变量 一般的OLS做自相关是建模后对残差做自相关检验
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