解释变量之间互为因果是什么问题呢？内生性还是多重共线性？

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最近看了几篇联立方程模型的论文，发现有的用来写X和Y之间的互为因果的，有的是用来写X1和X2之间互为因果的，突然就有一个问题，那X1和X2之间互为因果是内生性问题还是多重共线性问题呢？

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关键词：多重共线性 互为因果 解释变量 多重共线 内生性 内生性 多重共线性 联立方程模型 内生变量 外生变量

个人认为既不是内生性问题，也不是多重共线性问题。内生性问题是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关的问题；多重共线性问题是模型中解释变量之间存在高度相关性的问题。

谢谢分享

X1和X2之间互为因果关系,从经济学的角度来看,主要是多个内生变量之间的互动关系,属于内生性(endogeneity)问题。
内生性是指解释变量受到其他变量的影响,不完全外生。
X1和X2之间互为因果,意味着它们都受到对方的影响,不存在独立的外生解释变量。
这种互相影响构成了一个内生系统,需要使用识别条件进行建模。
而多重共线性是多个解释变量之间线性相关的问题。X1和X2互为因果不一定存在严重的多重共线性。
相反,共线性变量之间通常没有互相影响关系,仅仅是线性相关。
因此,从经济学角度看,X1和X2之间的互动关系主要是一个内生性问题,需要使用识别条件、工具变量等方法处理内生性。与多重共线性不同,后者仅仅需要处理高度相关的解释变量即可。
所以对于您的问题,X1和X2之间的互为因果关系属于典型的内生性问题,建议使用联立方程、IV等方法进行建模和处理。

倾向于多重共线性问题，因为现在研究对象是Xi与Y的关系，X1与X2之间的互动关系只要考虑其带来的共线性影响即可。

DAWN1406 发表于 2023-10-20 11:12
个人认为既不是内生性问题，也不是多重共线性问题。内生性问题是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相 ...

那X1和X2互为因果不是就是高度相关性吗？

oliyiyi 发表于 2023-10-21 08:44
X1和X2之间互为因果关系,从经济学的角度来看,主要是多个内生变量之间的互动关系,属于内生性(endogeneity)问 ...

感谢您的回答！还想问您一下，那是不是说若只是X2对X1有影响，这就是多重共线性，若互有影响，就是内生性呢？