回归时有很多变量存在多重共线性，如何人为选择被omitted掉的变量？

举一个例子，假如回归的时候解释变量有10个，这10个解释变量的总和是一个固定值，因而存在多重共线性。在stata回归的时候，由于多重共线性，就会有一个变量被omitted，那么可否人为选择被omitted掉的变量？欢迎大家讨论！

我用了一个笨办法：
首先，把要omit的变量放到一组完全线性相关变量的最后，这样跑回归时就会把它自动omit掉；
然后，在coefplot时使用order和omitted这两个option，将变量按照理想顺序排好。

比如我为了让bpost1_y2020在系数图中作为参考，需要在回归中omit bpost1_y2020这个变量，
reg $y y2020  bpost4 bpost3 bpost2 bpost1 apost0 ... apost14   ///
bpost4_y2020 bpost3_y2020 bpost2_y2020 /*bpost1_y2020*/         /// omit one week before newyear
apost0_y2020 ... apost14_y2020 bpost1_y2020          ///
$control


调用回归系数作图时，理想的系数顺序是“bpost4_y2020 ... bpost1_y2020 apost0_y2020 ... apost14_y2020”；但因为reg中把bpost1放在了最后，如果不调整系数（或者说变量）顺序，则图中出现的顺序会是“bpost4_y2020 ... apost0_y2020 ... apost14_y2020 bpost1_y2020”，
coefplot, baselevels        ///
   drop(... )                     ///
   order(                        ///
    bpost4_y2020  ="-4"  ///
    bpost3_y2020  ="-3"  ///
    bpost2_y2020  ="-2"  ///
    bpost1_y2020  ="-1" )  ///

   coeflabels(                  ///
    bpost4_y2020  ="-4"  ///
    bpost3_y2020  ="-3"  ///
    ....
    apost14_y2020 ="14" )     /// 更改系数的label ///
   omitted /// 使图中包括被omited的年前一周
   vertical

你就不要加入即可，不是吗？

黃河泉 发表于 2019-3-27 06:53
你就不要加入即可，不是吗？

黄老师，我面临的问题是，想要用coefplot对这十个变量的估计系数和置信区间画图，包括那个系数为0的omitted变量（作为基准）。如果回归的时候就不加入，后面用coefplot画图的时候似乎就没办法画在图上，不知道黄老师有没有什么好的建议，谢谢！

葫芦娃大王 发表于 2019-3-27 08:21
黄老师，我面临的问题是，想要用coefplot对这十个变量的估计系数和置信区间画图，包括那个系数为0的omitt ...

不懂！

请问楼主的问题是否解决了？

楼主何不换一种思路，回归中不加入你想要omitted的变量。回归后手动生成一个包含画图需要的回归系数和置信区间的矩阵（这里再把omitted的变量系数设为0加进去），然后用coefplot画图即可。

jinxy85 发表于 2020-4-18 16:38
楼主何不换一种思路，回归中不加入你想要omitted的变量。回归后手动生成一个包含画图需要的回归系数和置信区 ...

手动整理系数和置信区间后，就不需要用coefplot画图了吧，直接画图就行了吧？

楼主知道怎么人为选择被自动omit的变量了吗？？！
我也遇到这个问题 做动态效应检验，系统总是omit掉第一年，这样的话政策前年数就只剩两年了
所以我想设定让他drop掉最后一年
（不能少加一项，因为如果我不加最后一年交互项的话，平行趋势结果会不好）