两个解释变量相关的一点疑问

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Y对两个自变量L、M回归，L、M均显著但是两者相关（多重共线性不严重）。我担心有人会说，M是通过L来影响Y的，所以M不应该放在模型里，这种说法对吗？

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关键词：解释变量 多重共线性 多重共线 共线性 自变量 自变量 模型 影响

这里最关键的是，这个计量模型背后的经济理论是什么。

sungmoo 发表于 2013-1-16 16:08
这里最关键的是，这个计量模型背后的经济理论是什么。

有理论支撑！但是难免被人说三道四。L、M相关系数0.28，方差膨胀因子略大于1，如何？

我担心有人会说，M是通过L来影响Y的，所以M不应该放在模型里，这种说法对吗？

这种担心是否成立，根本地，是经济理论问题。所得的计量结论，至少也与既定的样本有关。

就算M一定会通过L影响Y，但是M也可能直接影响Y呢？你能排除这个可能吗？

做个简单的实验吧：
1. L对M回归，取预测值
2.Y对L的预测值和M回归

如果第二步里M依然显著，则M直接影响Y。